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金融风险控制与管理操作手册

TOC\o1-2\h\u10672第1章金融风险概述 3

291341.1风险的定义与分类 3

97831.2金融风险的特性与识别 4

266591.3金融风险管理体系构建 4

13463第2章信用风险管理 5

188202.1信用风险识别 5

187032.1.1风险来源 5

184042.1.2风险因素 5

270612.1.3风险载体 5

95432.2信用风险评估与度量 6

234732.2.1信用评级 6

226602.2.2信用评分模型 6

121712.2.3信用风险度量 6

309452.3信用风险控制与缓释 6

196572.3.1信用风险控制 6

122322.3.2信用风险缓释 6

24410第3章市场风险管理 7

104673.1市场风险的类型与特性 7

239903.2市场风险的度量方法 7

318453.3市场风险控制策略 7

21652第4章操作风险管理 8

113354.1操作风险的识别与分类 8

198684.1.1操作风险识别 8

216984.1.2操作风险分类 8

42404.2操作风险的评估与度量 8

290114.2.1风险评估方法 8

150284.2.2风险度量指标 9

253444.3操作风险控制与内部审计 9

180494.3.1操作风险控制 9

24974.3.2内部审计 9

11751第5章流动性风险管理 9

46645.1流动性风险的内涵与分类 9

255135.1.1资产流动性风险 9

251165.1.2负债流动性风险 10

11805.2流动性风险的度量方法 10

84515.2.1流动性比率 10

265705.2.2净稳定资金比例（NSFR） 10

21575.2.3现金流匹配法 10

114705.3流动性风险控制策略与监管 10

156805.3.1完善流动性风险管理体系 10

86705.3.2保持充足的流动性储备 10

179435.3.3优化资产负债结构 11

264655.3.4建立多元化的融资渠道 11

33455.3.5加强流动性风险监管 11

9479第6章利率风险管理 11

43526.1利率风险的类型与特性 11

12066.1.1类型 11

187276.1.2特性 11

25056.2利率风险的度量方法 12

61296.2.1久期分析法 12

203496.2.2凸度分析法 12

195206.2.3期权定价模型 12

203436.2.4收益率曲线分析法 12

282246.3利率风险控制与对冲 12

66026.3.1利率风险控制策略 12

153416.3.2利率风险对冲方法 12

29163第7章汇率风险管理 12

68287.1汇率风险的识别与分类 13

82997.1.1汇率风险的概念 13

119297.1.2汇率风险的分类 13

19147.2汇率风险评估与度量 13

34647.2.1汇率风险评估方法 13

144587.2.2汇率风险的度量指标 13

293837.3汇率风险控制策略 13

315287.3.1货币套期保值 13

169247.3.2资产负债管理 13

315347.3.3多元化经营 14

234517.3.4自然对冲 14

141037.3.5保险转移 14

39127.3.6风险准备金 14

255907.3.7监控与调整 14

13980第8章保险与风险管理 14

213188.1保险概述与风险管理 14

274988.1.1保险的定义与功能 14

53218.1.2风险管理的重要性 14

201528.1.3保险风险管理的流程 14

72888.2保险产品的选择与应用 14

101148.2.1保险产品的分类 14

134958.2.2保险产品的选择 15

83298.2.3保险产品的应用 15

19058.3保险风险控制与监管 15

260048.3.1保险风险控制措施 15

73658.3.2保险监管