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李子奈计量经济学最新版(第四版)课件

目录CATALOGUE计量经济学导论经典单方程计量经济学模型违反经典假设的计量经济学模型时间序列计量经济学模型面板数据计量经济学模型非参数和半参数计量经济学方法空间计量经济学方法

计量经济学导论CATALOGUE01

计量经济学是一门运用数学、统计学和经济学理论，对经济现象进行定量分析的学科。计量经济学定义随着计算机技术的发展和大数据时代的到来，计量经济学在理论和应用方面都取得了巨大的进步。计量经济学发展计量经济学定义与发展

计量经济学的研究对象包括经济现象的数量关系、经济系统的运行规律以及经济政策的效果评估等。计量经济学的研究方法主要包括回归分析、时间序列分析、面板数据分析以及实验设计等。计量经济学研究对象与方法研究方法研究对象

常用的计量经济学软件包括EViews、Stata、SPSS等，这些软件提供了丰富的数据分析工具和模型库，方便研究者进行实证分析。计量经济学软件计量经济学在宏观经济政策评估、金融市场分析、企业管理决策等领域都有广泛的应用。例如，利用计量经济学方法可以对货币政策、财政政策等的效果进行评估，为企业制定市场策略提供数据支持。计量经济学应用计量经济学软件与应用

经典单方程计量经济学模型CATALOGUE02

一元线性回归模型模型设定与参数估计介绍一元线性回归模型的基本形式，讨论模型的设定和参数估计方法。最小二乘法详细阐述最小二乘法（OLS）的原理和计算步骤，包括残差平方和最小化、参数估计量的性质等。模型的统计检验介绍模型的统计检验方法，包括拟合优度检验、回归系数的显著性检验等。

将一元线性回归模型扩展到多元情形，讨论多元线性回归模型的设定和参数估计方法。模型扩展与设定多重共线性问题模型的优化与选择详细阐述多重共线性对参数估计的影响，介绍识别和处理多重共线性的方法。讨论模型的优化方法，如逐步回归、岭回归等，以及模型选择的标准和步骤。030201多元线性回归模型

对多元线性回归模型进行统计检验，包括拟合优度检验、回归系数的显著性检验等。模型的统计检验从经济学角度对模型进行检验，如参数的符号、大小及经济意义是否合理等。模型的经济学检验利用模型进行预测，并对预测结果进行评价，包括预测精度、稳定性等方面的评估。模型的预测与评价模型检验与优度评价

违反经典假设的计量经济学模型CATALOGUE03

异方差性的定义01异方差性是指误差项的方差随解释变量的变化而变化，不满足同方差性的假设。异方差性的检验02常用的异方差性检验方法有怀特检验、布雷施-帕甘检验等。这些检验方法通过构造统计量，对原假设（同方差性）进行检验。异方差性的修正03当存在异方差性时，可以采用加权最小二乘法（WLS）进行修正。WLS通过为每个观测值赋予不同的权重，使得加权后的残差平方和最小，从而得到更有效的估计量。异方差性及其检验与修正

自相关性的定义自相关性是指误差项之间存在相关性，即误差项的期望值依赖于其前期的值。自相关性的检验常用的自相关性检验方法有杜宾-瓦特森检验（DW检验）、拉格朗日乘数检验（LM检验）等。这些检验方法通过构造统计量，对原假设（无自相关性）进行检验。自相关性的修正当存在自相关性时，可以采用广义最小二乘法（GLS）或广义差分法进行修正。GLS通过估计自相关系数的值，对原模型进行变换，从而消除自相关性。广义差分法则是通过差分运算消除自相关性。自相关性及其检验与修正

多重共线性的定义多重共线性是指解释变量之间存在高度线性相关关系，导致模型估计失真或难以准确估计。多重共线性的检验常用的多重共线性检验方法有方差膨胀因子（VIF）、条件指数（CI）等。这些方法通过计算相关统计量，判断解释变量之间是否存在多重共线性。多重共线性的修正当存在多重共线性时，可以采用逐步回归法、岭回归法、主成分回归法等方法进行修正。逐步回归法通过逐步引入或剔除解释变量，寻找最优的模型形式。岭回归法和主成分回归法则是通过降维或加权处理，减小多重共线性的影响。多重共线性及其检验与修正

时间序列计量经济学模型CATALOGUE04

按时间顺序排列的一组数据，反映现象随时间变化的发展过程。时间序列定义现象所属的时间（年、季、月、日等）和反映现象在该时间上的统计指标数值。时间序列构成要素长期趋势、季节变动、循环变动和不规则变动。时间序列性质时间序列基本概念与性质

平稳性检验方法图形判断法、自相关函数法、单位根检验法等。平稳性定义时间序列的统计特性不随时间变化而变化。平稳性处理对于非平稳时间序列，可以通过差分、对数变换等方法转化为平稳时间序列。时间序列平稳性检验

123自回归模型（AR）、移动平均模型（MA）、自回归移动平均模型（ARMA）等。时间序列模型类型识别模型类型、估计模型参数、检验模型有效性。模型建立步骤点预测（预测未来某一时