商业银行中间业务管理.ppt

山西财经大学王永亮制作*第章现金资产及流动性管理4北京大学出版社提供*第四章现金资产及流动性管理第一节现金资产的构成第三节现金头寸的匡算方法第二节现金资产流动性预测第四节资金头寸的调剂第五节商业银行流动性管理*第一节现金资产的构成*第一节现金资产的构成北京大学出版社提供现金资产的构成现金资产的概念是指商业银行所持有的现金及与现金等同、随时可用于支付的资产。银行持有的现金，即现金资产，也可称为现金头寸，主要包括库存现金、在中央银行的存款、存放同业存款和在途资金等四个项目。*第一节现金资产的构成北京大学出版社提供现金资产管理的原则存量适度原则适时调节流量原则库存现金安全防范原则*第一节现金资产的构成北京大学出版社提供银行保持现金资产的目的满足日常交易提取现金的需要满足中央银行存款准备金制度的要求保证存户所开支票的兑付保持清偿力的需要*第一节现金资产的构成北京大学出版社提供现金资产与流动性之间的关系库存现金与流动性供求法定存款准备金与流动性供求存放同业与流动性需求托收中的现金与流动性供求*第二节现金资产流动性预测北京大学出版社提供*第二节负债流动性指标一、资金来源与资金运用法是指银行通过预测资金来源与占用数量来预测流动性需要量，进而组织资金来源，满足流动性需求的一种方法。这种方法的基本操作程序是：1．预测计划期（如1年）存贷款数额，通常是按月或按周计算存贷额的预测值。2．根据同一时期存贷增减额变动的估计，测算出流动性需求净额（短缺或盈余）。*第二节现金资产流动性预测北京大学出版社提供资金结构法预测流动性需求预测最有可能出现的流动性需求*第二节现金资产流动性预测北京大学出版社提供三、流动性指标法资产流动性指标负债流动性指标*第三节现金头寸的匡算方法*第三节现金头寸的匡算方法北京大学出版社提供银行头寸的构成及管理原则基础头寸和可用头寸及其构头寸基础头寸可用头寸可贷头寸*第三节代理业务一、银行头寸的构成及管理原则资金头寸的匡算在当天营业开始或营业中间进行在当天业务终了轧头寸，用以平衡联行汇差和保持在中央银行的存款北京大学出版社提供*第三节代理业务北京大学出版社提供一、银行头寸的构成及管理原则商业银行头寸管理原则基本原则是尽量减少现金持有量及加快现金收取，以降低机会成本。要不断地监视各种存款的变动情况，特别是大存款客户的动向。密切关注货币市场的走势，观察反映宏观经济运行的各种经济指标*第四节资金头寸的调剂*第四节资金头寸的调剂北京大学出版社提供一、头寸调度的意义头寸调度是银行扩大业务、增强实力的基本手段头寸调度是维护和提高银行信誉的保证头寸调度是避免和减少银行经营风险的重要手段头寸调度是商业银行提高经营效益的重要途径*第四节咨询顾问业务北京大学出版社提供二、资金调度的方法及渠道近期头寸调度要保持适度的支付准备金选择多种渠道多种方式调出调入资金应选择最佳路线和最佳时间调度资金\要加强内部各个业务部门的协调行动*第四节咨询顾问业务单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，为了演示发布的良好效果，请言简意赅地阐述您的观点。您的内容已经简明扼要，字字珠玑，但信息却千丝万缕、错综复杂，需要用更多的文字来表述；但请您尽可能提炼思想的精髓，否则容易造成观者的阅读压力，适得其反。正如我们都希望改变世界，希望给别人带去光明，但更多时候我们只需要播下一颗种子，自然有微风吹拂，雨露滋养。恰如其分地表达观点，往往事半功倍。当您的内容到达这个限度时，或许已经不纯粹作用于演示，极大可能运用于阅读领域；无论是传播观点、知识分享还是汇报工作，内容的详尽固然重要，但请一定注意信息框架的清晰，这样才能使内容层次分明，页面简洁易读。如果您的内容确实非常重要又难以精简，也请使用分段处理，对内容进行简单的梳理和提炼，这样会使逻辑框架相对清晰。资金调度的方法及渠道资金供应状况资产的搭配来安排远期和近期资金的转换意向协议回购协议远期头寸调度北京大学出版社提供*第五节商业银行流动性管理北京大学出版社提供流动性及流动性风险流动性的概念商业银行的流动性体现在资产和负债两个方面。资产的流动性主要是指资产在不发生损失或尽可能少发生损失的前提下迅速变现的能力；而负债的流动性则是商业银行能够以最合理的成本通过负债手段来获取现金的能力。银行资产的流