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ETF基金时机策略（TS版）

利用交易所交易基金（ETF）进行时机交易的策略，

1.系统性能概述

-通过绿色线条对比了定时交易系统与“买入并持有”策略的表现，突出了低缩水率的特点。

-实时测试背景：2008年初，股市因次贷危机和经济衰退忧虑大幅下滑，纳斯达克等市场从高点下跌约20%。而采用ETF模型虽受影响，但跌幅较小（7%），且迅速收复了近一半的损失。

2.策略优化与改进

-提及定时模型未进行优化，但在某些方面进行优化可能是有益的，如优先考虑均值回归性强的ETF，剔除趋势性弱的ETF，如标普500和债券基金。

-强调ETF适合作为时机交易的工具，可通过调整退出规则、持有时间、引入做空机制或增加ETF数量及使用杠杆等方式来优化策略。

3.回溯测试与策略适应性

-对NASDAQ100和标普100指数的回溯测试结果显示，虽然策略在股票上有效果，但较买入并持有策略的收益有限，缩水减半，可能因个股缺乏均值回归特性。

-说明该策略适合个人投资者，因为它不频繁交易，且交易指令在收盘后执行，不需专业人员监控，适用于任何在线经纪商。

4.投资前考量

-投资者在实施策略前应自行调查，确保与自身投资状况相符，注意不同持有期限下的年化收益率差异，并建议从小额开始尝试。

5.代码实现

-基于相对强弱指数(RSI)和简单移动平均(SMA)进行买入决策。

6.MonteCarlo-Lab插件应用

-引入Wealth-Lab的MonteCarlo-Lab插件，用于评估策略的稳健性，通过运行1000次模拟，探讨不同交易顺序对结果的影响。

7.平台上的实现

-设置增强型系统测试器，以复现Gardner的ETF交易策略，包括买入和卖出规则的具体设置，以及如何进行交易模拟设置调整。

8.代码段

-包含了平台上实现该策略的代码实例，根据RSI指标和移动平均线进行买卖决策，以及管理持仓和退出条件。

策略代码注解:

##输入参数

-`Price(High)`:股价（取最高价）

-`AvgLength(200)`:平均线长度（200天）

-`RSIThresholdToday(2)`:今日RSI阈值（2）

-`RSIThresholdYesterday(1)`:昨日RSI阈值（1）

-`ExitLookback(2)`:退出回溯期（2天）

-`ExitPercent(7.5)`:退出百分比（7.5%）

-`MaxPositionLength(6)`:最大持仓时长（6天）

-`LimitOffsetPercent(2.5)`:买入限价偏移百分比（2.5%）

##变量

-`ExitPercentMult`:退出百分比倍数

-`LimitPercentMult`:限价百分比倍数

-`MaxBarsSinceEntry`:最大持仓以来经过的bar数

-`AvgValue`:平均值

-`RSIValue`:RSI值

##逻辑

如果当前bar是第一个bar则

开始

设置ExitPercentMult为1加上ExitPercent的百分之一

设置LimitPercentMult为1加上LimitOffsetPercent的百分之一

设置MaxBarsSinceEntry为MaxPositionLength减去1

结束

计算AvgValue为Price的平均值，长度为AvgLength

计算RSIValue为Price的RSI值，参数为2

如果RSIValue小于RSIThresholdToday

并且昨天的RSIValue大于RSIThresholdYesterday

并且Price大于AvgValue

则

在下一bar的最低价乘以LimitPercentMult限价买入（LE）

如果当前持有仓位（MarketPosition为1）并且（Price大于ExitLookBack天前的最高价

或者Price大于ExitLookBack天前的Price乘以ExitPercentMult

或者持仓以来经过的bar数大于等于MaxBarsSinceEntry）

则

在下一bar市价卖出（LX）

策略信号代码:

inputs:

Price(High),

AvgLength(200),

RSIThresholdToday(2),

RSIThresholdYesterday(1),

ExitLookback(2),

ExitPercent(7.5),