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ATR波动突破策略（TB平台）

主要交易思路

该交易策略主要基于平均真实范围（ATR）来设定买入和卖出的触发价格。

ATR是衡量市场波动性的一个指标，通过计算过去一段时间内价格波动的平均值来得出。

1.计算ATR：首先，策略通过函数计算了最近N个时间周期的平均真实范围（ATR）。这个ATR值用于后续计算上下轨线。

2.设定上下轨线：

策略根据前一个周期的收盘价和ATR的两倍值来计算上下轨线。

上轨线是前一个周期的收盘价加上2倍的ATR，而下轨线则是前一个周期的收盘价减去2倍的ATR。

3.交易触发条件：

-当市场价格（特别是最高价）达到或超过上轨线时，如果当前市场位置不是多头（即没有持仓或持仓为空头），则执行卖空操作，以`myprice`作为交易价格。

-当市场价格（特别是最高价）达到或超过上轨线，并且当前市场位置是空头（即已卖空）时，如果最高价达到或超过上轨线，则执行买入平仓操作，以`myprice`作为交易价格。

4.绘制轨线：为了更直观地观察上下轨线，策略使用函数在图表上绘制了这两条轨线。

该策略是一种基于ATR的波动率突破策略，通过设定上下轨线来捕捉市场的超买超卖情况，并据此进行交易操作。

计算公式如下：

ATR=∣最高价-最低价∣和∣最高价-昨收∣和∣昨收-最低价∣的最大值

真实波幅(ATR)=TR的N日简单移动平均

参数N设置为14日

函数1TrueHigh，求真实高点：

Vars

NumericTHighValue;//声明数值型变量THighValue。//

Begin

THighValue=Close[1];//语句1，直接让变量THighValue值=昨日收盘价。//

If(High=Close[1])//语句2，假如当前最高价High=昨日收盘价时。//

THighValue=High;//变量THighValue值=当前最高价。//

ReturnTHighValue;//语句1和语句2是一个并列语句，哪个条件符合的，就用哪个语句的值，这可以先判断出最高价和昨收价哪个是最大值。//

End

函数2TrueLow，求真实低点：

Vars

NumericTLowValue;//声明数值型变量TLowValue。//

Begin

TLowValue=Close[1];//语句1，变量TLowValue值=昨收价。//

If(Low=Close[1])//语句2，假如当前最低价=昨收价。//

TLowValue=Low;//变量TLowValue值=当前低价。//

ReturnTLowValue;//求出当前最低价与昨收价那个为最小值。//

End

函数3TrueRange，真实振幅范围：

Begin

If(CurrentBar==0)//假如为第一根k。//

ReturnHigh-Low;//那振幅就是直接最高价减去最低价。//

Else//第二根之后的振幅。//

ReturnTrueHigh-TrueLow;//就是函数TrueHigh值减去函数TrueLow值。//

End

函数4AvgTrueRange，求平均真实振幅：

Params

NumericLength(10);//声明数值型参数Length，就是周期了，赋值给它10周期。//

Begin

ReturnAverage(TrueRange,Length);//求出10个周期真实振幅平均值。//

End

函数5ATR，表达的意思跟第四个函数完全一样，这里给它写出来：

Params

NumericLength(14);//声明数值型参数Length，初值为14周期。

Begin

PlotNumeric(ATR,AvgTrueRange(Length));//在k线图上画出ATR出来，它的值是14根k线的平均振幅值。

End

以上是知道了ATR是如何求出来的。

一般都只用它来观察波幅集中区域，从周期日k逐步观察统计到你所用的周期，会知道，这个品种它一天大概集中振幅多大。

观察ATR的值，看上面代码可以知道，直接把参数14改成1就可以观察它每根k线的波幅了。

ATR策略信号出入场规则：

当价格比上一个交易日收盘价高2ATR时买入，

当价格比上一个交易日收盘价低2ATR时卖出。

策略信号代码如下：

Params

NumericLength(14);

Vars

NumericSeriesatr;

Numericupline;

Numericdownline;

Numericmyprice;

Begin

atr=Average(TrueRange,Length);

upline=Close[1]