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Aberration交易系统策略（TBQ版）

是一种基于通道突破的交易系统，其核心思想是通过波动率来确定上下通道，并根据价格与通道的关系来制定买卖策略。该策略具有以下显著特点：

主要交易逻辑思路

1.通道构建：

-Aberration策略通过计算一定周期的移动平均线（AveMa）作为中轨，然后在中轨的基础上上下加减一定的价格标准差（StdValue）来确定上下轨。

这种计算方式使得通道能够随着市场波动率的改变而动态调整，从而更好地捕捉市场趋势。

2.买卖信号生成：

-多头策略：当收盘价格突破上轨时，认为市场处于超买状态，此时应开仓做多。一旦价格跌破中轨，则认为市场趋势可能反转，应离场以避免损失。

-空头策略：相反地，当收盘价格跌破下轨时，认为市场处于超卖状态，此时应开仓做空。一旦价格突破中轨，则应平仓了结空头头寸。

3.过滤条件：

-策略中引入了CCI（商品通道指数）作为过滤条件，以进一步优化交易信号。CCI能够衡量价格与均值的偏离程度，从而帮助判断市场的超买或超卖状态。通过设置CCI的上下限阈值，可以避免在震荡市中频繁交易。

4.周期过滤：

-除了CCI过滤外，策略还提供了基于移动平均线的周期过滤功能。通过比较当前收盘价与较长周期的移动平均线，可以过滤掉一些短期的噪音信号，从而更加聚焦于中长期的趋势交易。

策略特点

1.动态调整：

-Aberration策略的上下轨是基于波动率动态计算的，这使得通道能够紧密跟随市场走势，及时捕捉价格波动。

2.简单易用：

-该策略的构造简洁明了，易于理解和实施。只需设置几个关键参数，即可快速搭建起交易框架。

3.风险控制：

-通过设置明确的买卖条件和过滤条件，策略能够在一定程度上控制交易风险。例如，多头和空头策略均设置了离场条件，以避免在不利的市场环境下造成过大损失。

4.灵活性强：

-策略中的参数如周期、标准差等均可根据实际情况进行调整，以适应不同品种和市场环境的需求。这种灵活性使得策略具有更广泛的适用性。

Aberration策略以其简洁优美的构造、动态调整的通道、明确的风险控制和灵活的参数设置等特点，在金融市场交易中展现出独特的优势。

然而，任何策略都存在局限性，投资者在实际应用时应结合自身情况谨慎评估并适时调整策略参数。

策略代码:

Params

NumericLots(1);//头寸

NumericLength(35);//周期

NumericStdDevUp(2.0);//标准差

NumericMAL(120);//周期过滤

NumericCCI_T(100);//CCI通道限制

BoolS_MA(True);//周期过滤开关

BoolS_CCI_T(True);//CCI开关

Vars

SeriesNumericUpperBand;

SeriesNumericLowerBand;

SeriesNumericAveMa;

NumericAveMa2;

NumericStdValue;

//CCI变量

NumericCCI_Length(14);//周期

NumericAvgLength(9);//平均周期

SeriesNumericTmpValue;

NumericMean(0);

NumericAvgDev(0);

NumericCounter(0);

SeriesNumericCCIValue(0);

SeriesNumericCCIAvg;

OnBar(ArrayRefIntegerindexs)

{

AveMa=AverageFC(Close[1],Length);

AveMa2=AverageFC(Close[1],MAL);

StdValue=StandardDev(Close[1],Length);

UpperBand=Avema+StdDevUp*StdValue;

LowerBand=Avema-StdDevUp*StdValue;

PlotNumeric(UpperBand,UpperBand);

PlotNumeric(LowerBand,LowerBand);

PlotNumeric(AveMa,AveMa);

//CCI

TmpValue=High+Low+Close;