求解二次规划问题的拉格朗日及有效集方法.pdf

求解二次规划问题的拉格朗

]

日及有效集方法

——最优化方法课程实验报告

学院：数学与统计学院

班级：硕2041班

姓名：王彭

学号：28

指导教师：阮小娥

同组人：钱东东

求解二次规划问题的拉格朗日

及有效集方法

摘要

二次规划师非线性优化中的一种特殊情形，它的目标函数是二次实函数，约

束函数都是线性函数。由于二次规划比较简单，便于求解（仅次于线性规划），

并且一些非线性优化问题可以转化为求解一些列的二次规划问题，因此二次规划

的求解方法较早引起人们的重视，称为求解非线性优化的一个重要途径。二次规

划的算法较多，本文仅介绍求解等式约束凸二尺规划的拉格朗日方法以及求解一

般约束凸二次规划的有效集方法。

关键字：二次规划，拉格朗日方法，有效集方法。

【目录】

…

摘要错误!未定义书签。

1等式约束凸二次规划的解法错误!未定义书签。

问题描述错误!未定义书签。

拉格朗日方法求解等式约束二次规划问题错误!未定义书签。

拉格朗日方法的推导错误!未定义书签。

拉格朗日方法的应用错误!未定义书签。

2一般凸二次规划问题的解法错误!未定义书签。

问题描述错误!未定义书签。

有效集法求解一般凸二次规划问题错误!未定义书签。

有效集方法的理论推导错误!未定义书签。

；

有效集方法的算法步骤错误!未定义书签。

有效集方法的应用错误!未定义书签。

3总结与体会错误!未定义书签。

4附录错误!未定义书签。

拉格朗日方法的matlab程序错误!未定义书签。

有效集方法的Matlab程序错误!未定义书签。

1等式约束凸二次规划的解法

问题描述

我们考虑如下的二次规划问题

%

1

TT

minxHxcx,

2

s.t.Axb

其中HRnn对称正定，ARmn行满秩，c,xRn，bRm。

拉格朗日方法求解等式约束二次规划问题

拉格朗日方法的推导

首先写出拉格朗日函数：

1

TTT，

L(x,)xHxcx(Axb)

2

令



L(x,)0,L(x,)0，