《风险衡量》课件.pptVIP

风险衡量风险衡量是评估潜在风险的概率和影响的过程。它可以帮助组织识别、评估和优先排序风险，并制定相应的风险管理策略。

课程目标了解风险管理概念风险管理是识别、评估和管理潜在风险的过程。本课程将深入介绍风险管理的概念、理论和实践。掌握风险评估方法本课程将重点讲解定性和定量风险评估方法，帮助学员掌握风险评估流程和技巧。学习风险缓释策略本课程将介绍各种风险缓释策略，帮助学员制定有效的风险管理方案。培养风险意识本课程将强调风险意识的重要性，帮助学员在实际工作中识别和管理风险。

风险的定义与分类1风险的定义风险是指可能发生的不利事件，会导致损失、损害或负面影响。2风险的分类风险可以根据其来源、影响范围、可能性和严重程度等进行分类。3常见的风险分类包括市场风险、信用风险、操作风险、法律风险、环境风险等。

风险评估的基本步骤1风险识别确定可能发生的风险因素，包括内部和外部因素，并确定其潜在影响。2风险分析评估每个风险因素的可能性和影响程度，并计算每个风险因素的预期损失。3风险评估将风险因素的可能性和影响程度综合考虑，对每个风险因素进行等级划分，确定风险等级。

定性风险评估方法专家评估法邀请相关领域的专家进行判断，根据他们的经验和知识，对风险进行评估。头脑风暴法通过集思广益的方式，收集和分析各种风险因素，并进行评估。德尔菲法通过匿名问卷调查的方式，收集专家意见，并进行多轮反馈，最终得出共识。场景分析法构建不同的风险场景，模拟风险发生的过程，并进行评估。

层次分析法层级结构将复杂问题分解成多个层次，并确定各个层次之间的关系。两两比较根据经验判断，对同一层次的因素进行两两比较，确定其相对重要性。一致性检验通过一致性检验，确保判断结果的逻辑性，避免主观偏差。权重计算根据比较结果，计算出各因素的权重，反映其重要程度。

德尔菲法专家匿名专家之间相互独立，避免相互影响，提高决策的客观性。多轮反馈通过多轮问卷调查，专家不断调整意见，最终达成共识。统计分析对专家意见进行统计分析，得出风险评估的最终结果。

定量风险评估方法概率密度函数描述风险事件发生概率的数学函数，用于量化风险水平。蒙特卡洛模拟通过随机抽样模拟风险事件，估计风险事件发生的概率和影响。决策树分析将决策过程分解成树状结构，评估不同决策方案的风险和收益。

概率密度函数定义概率密度函数是连续随机变量的概率分布函数的导数。它表示随机变量在某个特定值附近的概率密度。应用概率密度函数在风险管理中应用广泛。它可以用来分析风险事件发生的概率，并确定风险事件的影响。

蒙特卡洛模拟1随机抽样从风险变量的概率分布中随机抽取样本数据。2模拟结果基于随机样本数据，模拟风险事件的发生概率。3统计分析对模拟结果进行统计分析，估计风险的影响。蒙特卡洛模拟是一种定量风险评估方法，通过随机抽样和模拟来估计风险事件的发生概率和影响程度。该方法适用于各种风险评估场景，例如投资项目风险评估、金融市场风险评估和保险精算。

决策树分析决策树分析是一种直观的风险评估方法，通过树状结构将风险事件及其后果进行可视化呈现。1风险事件定义可能发生的风险事件。2概率评估每个风险事件发生的概率。3后果评估每个风险事件发生的后果。4期望值计算每个风险事件的期望值。5决策根据期望值进行决策。决策树分析可以帮助决策者清晰地了解风险事件的可能性及其潜在影响，从而制定更合理的决策。

风险缓释策略风险规避完全避免风险，选择风险较低的方案。风险转移将风险转移给第三方，例如保险公司或其他机构。风险分散将风险分散到多个项目或投资组合中，降低单个项目风险。风险承担接受风险，并制定相应的应急预案。

风险规避主动规避完全避免风险，彻底消除风险发生的可能性。风险转移将风险转嫁给第三方承担，比如购买保险。风险控制采取措施降低风险发生的概率或影响。风险预防采取措施预防风险发生，比如加强安全管理。

风险转移11.保险将风险转嫁给保险公司，通过支付保费来获得保障。22.合同通过合同将风险转移给第三方，例如将工程项目风险转移给承包商。33.担保通过担保获得第三方担保，将风险转移给担保方，例如银行贷款担保。44.衍生品使用金融衍生品工具，例如期权和期货，来对冲风险。

风险分散11.投资组合分散投资，将资金分配到不同的资产类别，降低单一资产风险。22.地域市场将业务拓展到不同的地区市场，降低单一市场风险。33.产品和服务提供多种产品和服务，降低单一产品或服务风险。44.客户群体服务不同的客户群体，降低单一客户群体风险。

风险承担接受风险风险承担意味着接受可能发生的损失，即使损失发生的可能性很高。风险收益权衡当潜在的回报足够高时，企业可能会承担较高风险。风险承受能力每个组织都有不同的风险承受能力，取决于其财务状况和业务目标。

管理信用风险信用风险评估评估借款人偿还债务的能力，包括