41经典单方程计量经济学模型省公开课一等奖全国示范课微课金奖课件.pptx

第四章经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定模型;基本假定违反：不满足基本假定情况。主要包含：

（1）随机误差项序列存在异方差性；

（2）随机误差项序列存在序列相关性；

（3）解释变量之间存在多重共线性；

（4）解释变量是随机变量且与随机误差项相关

（随机解释变量）；

另外：

（5）模型设定有偏误

（6）解释变量方差不随样本容量增而收敛;§4.1异方差性;对于模型;二、异方差类型;;三、实际经济问题中异方差性;例4.1,2，以绝对收入假设为理论假设、以截面数据为样本建立居民消费函数：

Ci=?0+?1Yi+?I;例4.1.3，以某一行业企业为样本建立企业生产函数模型

Yi=Ai?1Ki?2Li?3e?i;四、异方差性后果;2、变量显著性检验失去意义;3、模型预测失效;五、异方差性检验;问题在于用什么来表示随机误差项方差;几个异方差检验方法：;看是否形成一斜率为零直线;2、帕克(Park)检验与戈里瑟(Gleiser)检验;3、戈德菲尔德-匡特(Goldfeld-Quandt)检验;G-Q检验步骤：;④在同方差性假定下，结构以下满足F分布统计量;3、怀特（White）检验;注意：;六、异方差修正;比如，假如对一多元模型，经检验知：;普通情况下:;W是一对称正定矩阵，存在一可逆矩阵D使得

W=DD’;这就是原模型Y=X?+?

加权最小二乘预计量，是无偏、有效预计量。;怎样得到?2W？;注意：;七、案例--中国农村居民人均消费函数;;普通最小二乘法预计结果：;深入统计检验;计算F统计量：

F=RSS2/RSS1=0.2792/0.0648=4.31;（2）怀特检验;去掉交叉项后辅助回归结果