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01计算se
例：股价与股息之间的关系02回归标准误差03(5.653/65.5=8.63%)三.拟合优度—GoodnessofFit可解释变异不可解释变异总变异=+SSR越大：用回归方程解释yi变异的部分越多01SSE越小：观测值yi绕回归线越紧密,拟合越好02测定系数(CoefficientofDetermination）03测定系数R2的性质:(1)0?R2?1(2)当R2=1:SSR=SST,orSSE=0(3)当R2=0:SSR=0,orSST=SSE(4)r(X,Y)的(?)号与b1相同;(5)例题：股价与股利之间的关系回归方程:R2=0.64,X与Y的相关系数等于0.64(c)0.320.80(d)0.40指出下面哪一个方程一定是错误的1?2?3四.F-检验
（检验回归模型的线性关系）一元线性回归模型:F-test—在X和Y之间是否存在线性关系?F-test:在X和Y之间是否存在线性关系?12543检验统计量若F?F?,不拒绝H0(非线性模型或换变量)若FF?,拒绝H0(不能否定线性模型)12345（通过F—检验）01拒绝02例题：股价与股利之间的关系五.t-检验（回归系数的检验）
X对Y是否有解释作用?01如果总体假设成立02而如果H0为真，则有检验统计量:若tt?/2,拒绝H0(X有解释作用)若t?t?/2,不拒绝H0(X没有解释作用)t-检验例题:
例题:
Y—每周支出($)
Xi—每周税后收入($)
家庭 收入($) 支出($)i xi yi1 400 3502 300 2503 350 3254 400 3705 200 1806 300 2707 375 3308 380 3509 325 30010 400 360Y—每周支出($)
Xi—每周税后收入($)
Y—每周支出($)01020304Xi—每周税后收入($)解:b1=0.9232b0=-8.1622（通过t—检验）六.Durbin-Watson检验
——自相关现象（序列相关）总体模型中无序列相关假设：序列相关的测量序列相关现象产生的原因重要的解释变量被遗漏、模型函数形式错误时间序列自变量：蛛网现象：1农产品供应量2农产品价格3随机误差42.自相关现象的后果（1）估计量的误差范围扩大（不再是有效估计量）；（2）t-检验和F-检验不再有效；（3）稳健性差：最小二乘估计量对抽样波动变得十分敏感。3.检查自相关现象：(1)图示法（残差图）tet0et0et-1四个散点图总体方差总体协方差总体相关系数总体相关系数H0:?=0H1:??0检验统计量:(总体上有相关关系)010203关于总体相关系数的假设检验—钻井深度—钻井费用n=6,r(x,y)=0.953H0:?=0H1:?0(右尾检验)例题：注意：样本相关系数只能测量两个随机变量之间是否存在线性相关关系！问题：如何测量非线性相关关系?xi1,2,3,4,5,6,7,8,9,10yi12,22,32,42,52,62,72,82,92,102计算得到：r=0.975Spearman秩相关系数2,4,6,8,10,12,14,16,18,20Arank1,2,3,4,5,6,7,8,9,10B22,42,62,82,102,122,142,162,182,
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