《随机过程基本概念》课件.ppt

随机过程基本概念本讲座将介绍随机过程的基本概念，包括定义、分类、描述和应用。

什么是随机过程时间序列随机过程是随时间变化的随机变量的集合，表示系统随时间的随机变化规律。不确定性随机过程的未来状态无法完全预测，但可以根据过去和现在的信息进行统计分析。应用广泛随机过程在金融、工程、物理、生物等领域都有广泛的应用，例如股票价格波动、噪声信号分析等。

随机过程的定义数学定义随机过程是**随机变量**的集合，这些随机变量按照时间或空间顺序排列。时间或空间关系每个随机变量都与一个特定的时间或空间点相关联，反映了随机过程在不同时刻或位置的变化。

随机过程的性质时间相关性随机过程的每个时刻的随机变量之间可能存在着某种依赖关系。概率分布每个时刻的随机变量都具有一个概率分布，这些分布可能随时间变化。平稳性某些随机过程的统计特性不随时间推移而改变，称为平稳过程。

随机过程的分类时间根据时间是离散还是连续，随机过程可分为离散时间随机过程和连续时间随机过程。状态根据状态是离散还是连续，随机过程可分为离散状态随机过程和连续状态随机过程。分布根据随机变量的概率分布，随机过程可分为平稳随机过程、马尔可夫随机过程等。

离散时间随机过程时间离散随机过程在离散时间点上定义，例如，每天的股票价格或每小时的温度变化。离散时间序列可以被视为时间点上的随机变量序列，可以使用时间索引进行分析。

连续时间随机过程时间连续随机变量在连续时间内变化。例如，股票价格在交易日内的变化。无限状态随机变量可以在任意时刻取值。例如，海浪的高度可以在任何时间点被测量。广泛应用连续时间随机过程广泛应用于金融、通信、气象等领域。

平稳随机过程统计特性不随时间变化平稳随机过程是指其统计特性（如均值、方差、自相关函数）不随时间变化的随机过程。预测和分析的基础平稳性是许多随机过程模型的基础，它允许我们预测和分析过程未来的行为。

马尔可夫随机过程无后效性未来状态只与当前状态有关，与过去状态无关。状态转移概率描述从一个状态转移到另一个状态的概率。应用广泛广泛应用于金融、天气预报、机器学习等领域。

泊松过程定义泊松过程描述了在一定时间或空间内事件随机发生的概率。它是一种计数过程，用于统计事件发生的次数。性质泊松过程具有无记忆性，即过去事件的发生不会影响未来事件发生的概率。应用泊松过程在许多领域都有应用，例如：电话呼叫、交通事故、顾客到达等。

布朗运动过程随机性布朗运动的路径是随机的，不可预测的。连续性布朗运动的路径是连续的，没有跳跃。尺度不变性布朗运动在任何尺度上都具有相同的性质。

随机过程的性能指标均值函数描述随机过程在不同时间点的平均值。自相关函数反映随机过程在不同时间点的相关性。功率谱密度分析随机过程的频率特性，揭示其能量分布。

均值函数定义在特定时间点，随机过程的期望值。表示用μ(t)表示，其中t是时间。用途描述随机过程的平均行为趋势。

自相关函数1定义自相关函数描述了随机过程在不同时间点的相关性。2用途用于分析随机过程的周期性、平稳性和随机性。3性质自相关函数是对称的，并且其最大值出现在延迟时间为零时。

功率谱密度描述随机过程的频率成分分布。通过傅里叶变换从自相关函数获得。用于信号分析和系统识别。

随机过程的基本性质随机变量的独立性随机变量相互独立，意味着一个变量的取值不影响其他变量的取值。随机变量的正态性随机变量服从正态分布，这意味着变量的取值集中在平均值附近。随机过程的ergodicity随机过程的ergodicity意味着时间平均等于系综平均。

随机变量的独立性独立性定义当两个随机变量的值互不影响时，它们是独立的。这意味着一个随机变量的值不会影响另一个随机变量的值。独立性的重要性独立性在概率论和统计学中非常重要，因为它允许我们独立地分析随机变量。

随机变量的正态性钟形曲线正态分布的概率密度函数呈钟形曲线，其特点是对称、峰值在均值处，且曲线两侧逐渐下降。标准正态分布当随机变量的均值为0，方差为1时，称为标准正态分布。它是正态分布中最基本的一种形式。数据分析正态分布在许多实际问题中广泛应用，例如，人口统计、质量控制、金融市场分析等。

随机过程的ergodicity时间平均指对随机过程在一个时间段内的平均值。总体平均指对随机过程在不同样本上的平均值。遍历性时间平均等于总体平均，这在许多应用中至关重要，例如信号处理。

随机过程的stationary性1时间无关性统计特性不随时间推移而改变。例如，均值和方差保持不变。2平稳性描述的是随机过程的统计特性是否随时间变化。3应用广泛应用于信号处理、控制理论和金融建模等领域。

随机过程的高斯性正态分布如果随机过程在任意时刻的随机变量都服从正态分布，则称该随机过程为高斯过程。重要性质高斯过程具有许多重要的性质，例如，其均值函数和自相关函数完全确定了过程的