证券公司风险控制指标动态监控系统指引.docVIP

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。

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证券公司风险控制指标动态监控系统指引

中证协发[2021]25号

各证券公司：

一、鉴于各证券公司的风险控制管理体系、技术系统不尽相同，《指引》未对风险控制指标动态监控系统（以下称动态监控系统）的建设、运行、管理模式做统一规定，各证券公司应按《指引》要求，结合本公司实际，建立动态监控系统，健全相应的管理体系和制度，明确分管领导、责任部门、工作流程等，确保动态监控系统功能健全、运行有效，切实成为证券公司控制经营风险的得力助手。

二、《指引》发布前已建立动态监控系统的证券公司应对照《指引》评估本公司的动态监控系统，对未达到要求的事项进行整改。各证券公司应在《指引》施行半年内使动态监控系统建设、运行、管理等达到相关要求。

三、我会将密切跟踪《指引》的施行情况，各证券公司在《指引》落实中遇到问题或有意见、建议应及时向我会反馈。我会将在《指引》施行半年后组织检查落实情况。

联系人：薛贵

联系电话：010e-mail：xuegui@

二○○九年二月五日

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附件：

第一章总则

第一条为了督促证券公司建立健全风险控制指标动态监控机制，加强风险监控，在风险可测、可控、可承受前提下开展各项业务，根据《证券公司风险控制指标管理办法》（以下简称《管理办法》）等规定，制定本指引。

第二条证券公司应当建立风险控制指标动态监控系统（以下简称动态监控系统），实现风险控制指标的实时、动态监控和自动预警。

第三条动态监控系统至少具备以下功能。能够覆盖所有影响净资本及其他风险控制指标的业务活动环节，动态计算净资本等各项风险控制指标，及时反映有关业务和市场变化对公司风险控制指标的影响；能够根据各项业务特点实施实时监控，按照预先设定的阀值和监控标准对净资本等风险控制指标进行自动预警；能够生成净资本等风险控制指标动态监控报表。

第四条证券公司应当至少每季度评估一次动态监控系统的有效性，并根据市场、业务发展、技术、监管环境的变化适时调整和完善，确保系统运行正常、数据准确、完整，并能有效支持证券公司开展敏感性分析和压力测试等。

第五条证券公司应当向住所地证监局开放动态监控系统数据接口，并提供履行监管职责所需的查询权限。

第二章系统的组织与制度保障

第六条证券公司应建立健全风险监控工作的组织体系，指定相应的高级管理人员负责管理动态监控系统的建设与运行，指定相关部门负责动态监控系统的设计开发、运行管理、系统维护等工作。

第七条证券公司应建立健全动态监控系统的相关规章制度，明确有关部门的职责、技术规范、操作规程、报告要求等。建立健全岗位分离和监督制约机制，对动态监控系统用户实行适当的授权管理。

第八条证券公司应当指定独立于经纪、投行、自营、资产管理等业务的部门牵头负责动态监控系统的建设、运行，并履行以下职责：

（一）会同相关部门研究并协调解决动态监控系统建设、运行、维护等工作中的问题；

（二）负责或督促相关部门完成动态监控系统所需数据的采集、整理，并实施动态监控，编制动态风险监控报告等；

（三）负责定期或不定期对动态监控系统进行后续检查，保证及时准确生成数据源数据，及时发现数据误差的主要来源，并采取有效措施保证按日计算的各项风险控制指标的正确性；

（四）对净资本和风险控制指标进行敏感性分析、压力测试，并根据业务计划进行预测分析，提出业务规模调整建议。

第九条证券公司负责风险控制指标动态监控的人员应当具备必要的专业知识和工作经验，能够对各项业务的风险进行识别和判断。证券公司应定期组织对动态监控系统的运作和

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维护人员进行相关的业务、技术和安全培训。

第十条证券公司应当制定相应管理制度，明确人工维护数据的录入依据、口径、复核规程，防止因数据录入错误导致相关风险控制指标计算出现较大误差。

第十一条证券公司应当制定风险信息分级预警及跟踪制度，主要内容包括：

（一）根据公司的实际情况确定对各类风险监控信息进行分级预警的具体标准，预警标准应严于监管要求；

（二）不同级别预警信息的报告对象、方式和流程；

（三）公司相关管理人员对所收到的风险预警报告的处理责任及响应时限，风险预警报告中涉及的风险事项处理的跟踪监控责任；

（四）风险事项处理情况、报告与反馈