中国人民大学《应用统计学》统计方法课件.ppt

******************单因素方差分析单因素方差分析是指只有一个因素对因变量产生影响的方差分析。通过单因素方差分析，可以检验不同因素水平下的因变量均值是否存在显著差异。例如，可以检验不同品牌的牛奶的销售量是否存在显著差异。单因素方差分析的步骤包括：提出假设、计算统计量、确定显著性水平、做出决策。常用的统计量是F统计量。如果F统计量的值落入拒绝域，则拒绝原假设，认为不同因素水平下的因变量均值存在显著差异；否则，接受原假设，认为不同因素水平下的因变量均值不存在显著差异。提出假设原假设与备择假设计算F统计量计算F值做出决策拒绝或接受原假设两因素方差分析两因素方差分析是指有两个因素对因变量产生影响的方差分析。通过两因素方差分析，可以检验两个因素的主效应和交互效应。主效应是指单个因素对因变量的影响；交互效应是指两个因素共同作用对因变量的影响。两因素方差分析的步骤与单因素方差分析类似，但需要分别计算两个因素的主效应和交互效应的F统计量。如果F统计量的值落入拒绝域，则拒绝原假设，认为该因素对因变量有显著影响，或者两个因素之间存在交互效应。主效应单个因素的影响交互效应两个因素共同作用的影响多元线性回归分析多元线性回归分析是研究多个自变量与一个因变量之间线性关系的统计方法。通过多元线性回归分析，可以建立多元线性回归模型，用于预测因变量的取值，并分析各个自变量对因变量的影响程度。多元线性回归模型的基本形式为：y=a+b1x1+b2x2+...+bnxn，其中y为因变量，x1,x2,...,xn为自变量，a为截距，b1,b2,...,bn为偏回归系数。偏回归系数表示在其他自变量不变的情况下，该自变量每变化一个单位，因变量的平均变化量。建立模型多元线性回归模型参数估计估计偏回归系数模型检验检验模型显著性多元回归模型的构建多元回归模型的构建是一个复杂的过程，需要考虑多个因素。首先，需要选择合适的自变量。自变量的选择应该基于理论分析和实际经验，并考虑自变量之间的相关性。其次，需要检验模型的线性性、独立性、正态性和同方差性。常用的模型构建方法包括逐步回归法、向前选择法、向后剔除法等。逐步回归法是一种综合性的方法，可以自动选择和剔除自变量，以达到最优的模型效果。模型构建完成后，需要对模型进行评价和诊断，以确保模型的有效性和可靠性。选择自变量基于理论和经验1模型检验检验模型假设2模型评价评价模型效果3多元回归模型的评价多元回归模型的评价是判断模型是否有效和可靠的重要步骤。常用的评价指标包括决定系数（R2）、调整决定系数（AdjustedR2）、F统计量、t统计量等。决定系数表示模型能够解释的因变量变异的比例；调整决定系数考虑了自变量的个数，避免模型过度拟合。F统计量用于检验模型的整体显著性；t统计量用于检验每个自变量的显著性。此外，还可以通过残差分析来评价模型的拟合效果。如果残差满足一定的假设，则认为模型的拟合效果较好。R2决定系数AdjustedR2调整决定系数F统计量模型整体显著性回归残差的诊断回归残差是实际值与预测值之间的差异。残差分析是评价回归模型是否满足基本假设的重要手段。常用的残差分析方法包括残差散点图、残差直方图、残差正态概率图等。残差散点图用于检验模型的线性性和同方差性；残差直方图和残差正态概率图用于检验残差的正态性。如果残差散点图呈现随机分布，则认为模型满足线性性和同方差性；如果残差直方图呈现正态分布，或者残差正态概率图呈现直线分布，则认为残差满足正态性。如果残差不满足基本假设，则需要对模型进行修正或重新构建。随机分布残差散点图线性性和同方差性正态分布残差直方图正态性时间序列分析时间序列分析是研究数据随时间变化规律的统计方法。时间序列数据是指按时间顺序排列的一系列观测值。时间序列分析广泛应用于经济预测、股票分析、气象预报等领域。时间序列数据通常包含趋势、季节性、周期性和随机性等成分。趋势是指数据长期变化的趋势；季节性是指数据在一年内的周期性变化；周期性是指数据在较长时间内的周期性变化；随机性是指数据中的随机波动。时间序列分析的目标是识别和提取这些成分，并建立时间序列模型，用于预测未来的数据。趋势长期变化趋势季节性一年内的周期性变化周期性较长时间内的周期性变化平稳时间序列平稳时间序列是指数据的统计特征不随时间变化的序列。平稳时间序列的均值和方差是常数，自相关函数只与时间间隔有关，而与起始时间无关。平稳时间序列是时间序列分析的基础，许多时间序列模型都要求数据是平稳的。常用的平稳性检验方法包括自相关函数图、单位根检验等。自相关函数图用于