对偶理论与灵敏度分析.pptVIP

解：资源A的变化量Δb满足下式时最优基不变。例：第一章例1中，资源A在什么范围内变化最优基不变。第三章对偶理论与灵敏度分析§1单纯形法的矩阵描述§2改进单纯形法§3对偶问题的提出§4线性规划的对偶理论§5对偶问题的经济解释——影子价格§6对偶单纯形法§7灵敏度分析1单纯形法的矩阵描述设线性规划问题设B是一个可行基，令（A，I）=（B，N，I），则：1.检验数的矩阵描述：σB=CB-CBB-1B=0σN=CN-CBB-1NσS=-CBB-1θ=min{(B-1b)i/(B-1Pk)i|(B-1Pk)i0}=(B-1b)l/(B-1Pk)lXBbXBXNXsθB-1bIB-1NB-1(B-1b)i(B-1Pk)i-zCBB-1b0CN-CBB-1N-CBB-13.单纯形表的矩阵描述：σ=C-CBB-1A2.θ的矩阵描述：2改进单纯形法用改进单纯形法求解线性规划问题的计算步骤：1.确定初始可行基B1。求出B1-1；2.计算非基变量的检验数σN。若σN≤0已求的最优解，停止计算,否则进行下一步；3.确定换入变量xk；4.计算B1-1b，B1-1Pk及θ；若θ≤0那么无最优解，停止计算，否则进行下一步；5.确定换出变量xl;6.计算B2-1；7.重复2—7步。例：用改进单纯形法求解解：[][][][][][][]3对偶问题的提出例：ⅠⅡ设备原材料A原材料B1402048台时16kg12kg利润23x1minx2x1x2y1y2y3当该问题达到最优时有：z的上界为无限大，所以只存在最小值。于是得到另一个线性规划问题对线性规划问题对偶问题原问题4线性规划的对偶理论4.1原问题与对偶问题的关系原问题（对偶问题）对偶问题（原问题）例：23514.2对偶问题的性质1.对称性对偶问题的对偶是原问题。2.弱对偶性若X*是原问题的可行解，Y*是对偶问题的可行解,则存在CX*≤Y*b证设原问题及对偶问题为maxz=CX，AX≤b，X≥0minω=Yb，YA≥CY≥0∵若X*是原问题的可行解，Y*是对偶问题的可行解∴AX*≤bY*A≥C∴Y*AX*≤Y*bY*AX*≥CX*∴CX*≤Y*AX*≤Y*bCX*Y*b无界性若原问题（对偶问题）为无界解，则其对偶问题（原问题）无可行解。可行解是最优解的性质设X^是原问题的可行解，Y^是对偶问题的可行解，当CX^=Y^b时，X^，Y^是最优解。对偶定理若原问题有最优解，则对偶问题也有最优解，且目标函数相等。互补松驰性若X^是原问题的可行解，Y^是对偶问题的可行解，那么Y^Xs=0，YsX^=0，当且仅当X^，Y^为最优解。6.互补松驰性若X^是原问题的可行解，Y^是对偶问题的可行解，那么Y^Xs=0，YsX^=0，但且仅当X^，Y^为最优解。证：设原问题及对偶问题的标准型是maxz=CX，AX+XS=b，X，XS≥0minω=Yb，YA—YS=CY，YS≥0z=(YA—YS)X=YAX—YSXω=Y(AX+XS)=YAX+YXS∵X^是原问题的可行解，Y^是对偶问题的可行解∴z^=Y^AX^—YSX^ω^=Y^AX^+Y^XS当Y^Xs=0，YsX^=0时z^=ω^，则X，Y^是最优解。当X，Y^是最优解时z^=ω^，则Y^Xs=0，YsX^=0例：已知线性规划问题max其对偶问题的最优解为试用对偶理论求原问题的最优解解：max∵∴∴∴7.设原问题及对偶问题的标准型是maxz=CX，AX+XS=b，X，XS≥0minω=Yb，YA－YS=CY，YS≥0则原问题单纯形表的检验数行对应其对偶问题的一个基解，对应关系如下