凸优化理论课件.pdfVIP

凸优化理论

第一章凸集

1、仿射集

1.1.定义：任意以及都有；

直观上，如果两点在仿射集，那么通过任意两点的直线位于其

；

1.2、仿射集的关联子空间：

如果是仿射集，且，则集合是一个子空间（关于加法和数乘封

闭），因此仿射集可以表示为一个子空间加上一个偏移，，可以是C中

任意一点；定义C的维数为子空间V的维数（向量基的个数）；

1.3、线性方程组的解集：

等价于仿射集且其关联的子空间是就是的的零空间即；

1.4、仿射组合：

如果，称为的仿射组合；

如果是仿射集，，且，那么；

集合C是仿射集集合包含其中任意点的仿射组合；

1.5、仿射包：

集合C中的点的所有仿射组合组成的集合记为C的仿射包

,；仿射包是包含的最小的仿射集合；

1.6、仿射维数：

集合仿射维数为其仿射包维数，即仿射包相关联子空间的维数，即

是其子空间最大线性无关基；

如果集合的仿射维数小于n,那么这个集合在仿射集合中；

1.7、集合相对部：

定义为的部，记为，即；

集合部：由其点构成，点为；

1.8、集合的相对边界：

集合C的相对边界定义为，为C的闭包；

集合C的边界定义为；

2凸集：

如果，，，都有；

直观上，如果两点在凸集，则两点间的线段也在凸集方射

集是凸集；

2.1、凸组合：

如果，，，称为的凸组合；

点的凸组合可以看做他们的混合或加权平均，代表混合时所占的

份数。

如果点在凸集，则它们的凸组合仍在凸集；

C是凸集集合包含其中所有点的凸组合；

2.2、集合的凸包：

集合C中所有点的凸组合，；

C的凸包是包含C的最小凸集;

2.3、无穷级数的凸组合：

假设，，，并且为凸集，

那么若下面的级数收敛，那么

2.4、积分的凸组合：

假设对所有满足，并且，其中为凸集，

那么如果下面积分存在，贝」I：；

2.5、概率的凸组合：

假设x是随机变量，为凸集，并且的概率为，那么；

3锥：如果对于任意和，都有，称集合C为维;

直观上如果点在锥中，那么以原点为端点过该点的射线在锥中；

3.1、凸锥：

集合C是锥，并且是凸的，则称C为凸锥，即对于任意，和，，

都有

直观上，如果两点在凸锥中，那么以原点为端点，以过两点的两

条射线为边界的扇形面在凸锥中；

3.2、锥组合:

具有，形式的点称为的锥组合（或^负线性组合）；

如果均属于凸推C,那么的每一个推组合也在C中;

集合C是凸推它包含其元素的所有推组合；

3.3、锥包:

集合C的锥包是C中所有元素的锥组合的集合；

凸集

的例子：

空集、单点集、全集都是的仿射子集；

线段是凸的，但不是仿射的；

射线是凸的，不是仿射的，不是锥（除非端点是零点）；

直线是仿射的，自然是凸的；如果通过零点，则是锥，并且是凸

锥；

子空间是仿射的、凸锥（满足对加法、数乘封闭、含零元）；

超平面：

,其中，且；，，在超平面上；

闭的半空间：

非平凡线性不等式的