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基于宏观因子视角下的商业银行流动性风险管理.pdf

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    摘要

    近年来，随着疫情的影响、金融全球化深入和金融市场的快速发展，银行业

    无论融资渠道、业务模式、经营范围和产品的复杂性都不可同日而语，流动性风

    险的管理也面临新的挑战。对于银行个体本身而言，如何感知宏观经济温度，并

    结合自身经营发展需求完善流动性风险管理，是一个长期值得研究的课题。

    基于此，本文从宏观因子的视角出发，对影响商业银行流动性风险的因素进

    行了研究。首先，对于宏观因子的状态划分方面，本文利用动态因子模型(DFM)

    从多个宏观经济指标中提取了增长因子、通胀因子和流动性共三个因子，并且将

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