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利率衍生品交易;课程概述;第一章：利率衍生品基础;什么是利率衍生品？;利率衍生品的发展历史;利率衍生品的市场参与者;利率衍生品的作用;第二章：主要利率衍生品介绍;远期利率协议（FRA）;远期利率协议（FRA）定价;利率期货;利率期货交易机制;利率期货定价;利率互换（IRS）;利率互换的应用;利率互换定价;利率期权;利率期权的特点;利率期权定价;债券期权;第三章：利率衍生品定价理论;无套利定价原理;期望定价理论;利率期限结构理论;利率模型;第四章：利率衍生品交易策略;套期保值策略;投机策略;套利策略;结构化交易策略;第五章：利率衍生品风险管理;利率风险度量;风险价值（VaR）;压力测试;交易对手风险管理;第六章：利率衍生品会计处理;套期会计;衍生品估值;第七章：利率衍生品市场监管;全球监管框架;中国利率衍生品市场监管;中央对手方清算;交易报告制度;第八章：中国利率衍生品市场;中国利率衍生品市场概况;银行间市场利率互换;国债期货;利率期权;第九章：利率衍生品创新;信用违约互换（CDS）;通胀挂钩衍生品;波动率衍生品;结构性票据;第十章：利率衍生品交易实务;交易前准备;交易执行;交易后管理;案例分析：企业利用利率互换管理融资成本;案例分析：银行运用国债期货对冲利率风险;总结与展望
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