2025年FRM金融风险管理师考试金融风险管理专业试卷（七）.docx

2025年FRM金融风险管理师考试金融风险管理专业试卷（七）

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一、金融风险管理概述

要求：掌握金融风险管理的概念、目的、原则和方法。

1.金融风险管理是指金融机构在经营过程中，为了降低和防范金融风险，采取的一系列措施。以下关于金融风险管理的说法，正确的是：

A.金融风险管理仅涉及金融机构的日常经营活动

B.金融风险管理旨在降低金融风险，提高金融机构的盈利能力

C.金融风险管理的主要目的是防范金融风险，确保金融机构的稳定发展

D.金融风险管理不包括金融机构的内部控制和合规管理

2.金融风险管理的原则包括：

A.全面性原则

B.预防为主原则

C.适时性原则

D.科学性原则

E.法规性原则

3.金融风险管理的方法主要包括：

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险监测

E.风险应对

4.金融风险管理的目的不包括：

A.降低金融风险

B.提高金融机构的盈利能力

C.保障金融机构的稳健经营

D.促进金融市场的稳定发展

5.金融风险管理的实施步骤包括：

A.确定风险管理目标

B.风险识别

C.风险评估

D.风险控制

E.风险监测与报告

6.金融风险管理的核心内容包括：

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险监测

E.风险应对

7.金融风险管理中的风险识别方法包括：

A.专家调查法

B.历史数据法

C.模糊综合评价法

D.因果分析法

E.事件树分析法

8.金融风险评估的方法包括：

A.风险矩阵法

B.风险概率法

C.风险影响法

D.风险临界值法

E.风险评级法

9.金融风险控制的方法包括：

A.风险规避

B.风险分散

C.风险转移

D.风险控制

E.风险补偿

10.金融风险应对的方法包括：

A.风险规避

B.风险分散

C.风险转移

D.风险控制

E.风险补偿

二、信用风险管理

要求：掌握信用风险的概念、特征、分类和防范措施。

1.信用风险是指借款人或交易对手违约导致金融机构遭受损失的风险。以下关于信用风险的说法，正确的是：

A.信用风险仅存在于贷款业务中

B.信用风险是金融机构面临的主要风险之一

C.信用风险与市场风险、操作风险相比，风险程度较低

D.信用风险主要表现为借款人违约、信用等级下降等

2.信用风险的特征包括：

A.隐蔽性

B.传染性

C.潜在性

D.难以量化

E.难以防范

3.信用风险的主要分类包括：

A.信贷风险

B.交易对手风险

C.证券投资风险

D.信用衍生品风险

E.贸易融资风险

4.信用风险的防范措施包括：

A.严格审查借款人信用状况

B.建立健全信用评级体系

C.加强贷后管理

D.采取风险分散策略

E.优化风险定价

5.信用风险的管理方法包括：

A.信用风险识别

B.信用风险评估

C.信用风险控制

D.信用风险监测

E.信用风险应对

6.信用风险识别的方法包括：

A.信用评分法

B.信用评级法

C.专家调查法

D.模糊综合评价法

E.因素分析法

7.信用风险评估的方法包括：

A.模型评估法

B.专家评估法

C.风险矩阵法

D.风险概率法

E.风险影响法

8.信用风险控制的方法包括：

A.风险规避

B.风险分散

C.风险转移

D.风险控制

E.风险补偿

9.信用风险监测的方法包括：

A.定期审查

B.风险预警

C.风险报告

D.风险评估

E.风险应对

10.信用风险应对的方法包括：

A.风险规避

B.风险分散

C.风险转移

D.风险控制

E.风险补偿

三、市场风险管理

要求：掌握市场风险的概念、特征、分类和防范措施。

1.市场风险是指由于市场价格波动导致金融机构资产价值下降的风险。以下关于市场风险的说法，正确的是：

A.市场风险仅存在于金融机构的资产投资中

B.市场风险是金融机构面临的主要风险之一

C.市场风险与信用风险、操作风险相比，风险程度较高

D.市场风险主要表现为资产价格波动、投资收益下降等

2.市场风险的特征包括：

A.波动性

B.传染性

C.潜在性

D.难以量化

E.难以防范

3.市场风险的主要分类包括：

A.利率风险

B.股票风险

C.外汇风险

D.商品风险

E.期权风险

4.市场风险的防范措施包括：

A.优化投资组合

B.采取风险分散策略

C.建立风险预警机制

D.加强风险监测

E.优化风险定价

5.市场风险的管理方法包括：

A.市场风险识别

B.市场风险评估

C.市场风险控制

D.市场风险监测

E.市场风险应对