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摘要
金融市场中的系统性风险是长期以来投资者和监管当局高度关注的因素。党
的十九大报告也指出要守住不发生系统性金融风险的底线。股票市场作为金融市
场的重要组成部分，其价格波动也引发了大量关注。而股价波动风险是仅存在于
单一股票内部还是会传播开来，对系统性金融风险是否会被诱发起到重要的影响。
因此本文对某一上市公司股价波动带来风险是否会传导至其他企业进行分析，分
别使用基于广义方差分解(GVD)的方法和基于尾部事件驱动的网络分位数回归
模型(TENQR)的方法构建我国股票市场风险传导有向网络和无向网络模型。并
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