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深度研究
正文目录
1ESG风险概述5
1.1ESG风险与机遇：助力长期财务表现，降低信息不对称6
1.2ESG相关的主要风险：相互影响，各有侧重7
1.2.1气候风险：紧迫性与挑战性7
1.2.2漂绿风险：隐蔽性与制度性22
1.2.3操作风险：内生性与多样性27
1.3有效性：ESG风险通过何种渠道影响资产价值28
2ESG风险处理策略和工具30
2.1ESG风险识别：企业主体视角30
2.2ESG风险测量与评估33
2.2.1起点：ESG风险分析数据33
2.2.2方法：ESG风险评估方案34
2.2.3金融科技在ESG风险中的运用38
2.3ESG风险管理与控制：投资组合视角39
2.3.1ESG监控与提示：跟踪ESG风险的基本手段39
2.3.2ESG因子业绩归因：评估ESG收益风险影响的量化工具39
2.3.3投资组合碳核算：碳风险的投资组合管理方案41
3风险提示42
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图表目录
图1：ESG风险相关概念气泡图5
图2：ESG风险的研究价值6
图3：各类主要风险与ESG风险关系框架图7
图4：TCFD气候风险分析框架8
图5：1992-2024年全球海平面与气温平均变化情况10
图6：2023年全球各类自然灾害发生频次占比10
图7：转型风险影响宏观金融稳定的渠道12
图8：转型风险中宏观经济与金融稳定的相互关系12
图9：CBAM过渡期主要时间节点13
图10：CBAM产品隐含碳排放核算边界13
图11：2024年中国出口欧盟CBAM覆盖产品占比14
图12：2015-2024年中国出口欧盟的钢铁、铝月度金额（亿元）14
图13：2024年中国与欧盟的钢铁长短流程工艺占比对比15
图14：2010-2021年我国钢铁行业碳排放量及占比（百万吨）15
图15：2005年4月至今欧盟碳排放权市场成交量及结算价16
图16：2021年7月至今欧盟碳价高出国内差额（人民币/吨）16
图17：电池护照的电池信息17
图18：电池护照的ESG信息17
图19：2024年前三季度中国电池出口各大洲占比18
图20：2024年前三季度中国电池出口主要市场规模及同比18
图21：2021年7月至今全国碳排放权市场成交量及收盘价20
图22：2024年1月至今全国碳排放权市场成交量及收盘价20
图23：2021年我国分行业碳排放量占比21
图24：2010-2024年我国水泥、粗钢产量增速整体呈下降趋势21
图25：我国水泥行业主要减排路
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