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投资组合的可预测性构建
目录
投资组合的可预测性构建（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.2研究目标与内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
投资组合理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
2.1投资组合的定义与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
2.1.1主动管理型投资组合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
2.1.2被动管理型投资组合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.2投资组合的风险与收益特性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.3投资组合的构建原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.3.1风险分散原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.3.2资产配置原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
可预测性构建方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.1可预测性定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.2可预测性评估指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.2.1历史表现分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.2.2市场波动性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.3可预测性构建策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
3.3.1基于历史数据的模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
3.3.2基于未来预期的模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
案例研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
4.1国内案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
4.1.1某保险公司投资组合可预测性构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
4.1.2某证券公司投资组合可预测性构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
4.2国际案例比较．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
4.2.1国外先进投资机构可预测性构建实践．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
4.2.2不同市场环境下的可预测性构建差异．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
挑战与对策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
5.1当前面临的主要挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
5.2应对策略与建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
结论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
6.1研究成果总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
6.2未来研究方向与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
投资组合的可预测性构建（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
1.2研究目标与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
投资组合理论概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
2.1投资组合的基本概念．．．
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