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资产收益率预测的机器学习综述

目录

资产收益率预测的机器学习综述（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

内容描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.2文献回顾与问题提出．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

相关概念和理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1资产收益率的概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.2预测模型概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

数据收集与预处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1数据来源与质量评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.2数据清洗与特征工程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

模型选择与训练．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

4.1基础线性回归模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

4.2多元线性回归模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

4.3支持向量机模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.4决策树模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.5随机森林模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.6深度学习模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

模型评估与优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

5.1模型性能指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

5.2训练集与测试集划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

5.3A/B测试与交叉验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

5.4参数调整与超参数优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

结果分析与讨论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

6.1模型表现对比．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

6.2实际应用效果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

6.3潜在改进方向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

总结与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

7.1主要发现与结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

7.2现有研究不足与未来研究方向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

7.3对政策建议的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

资产收益率预测的机器学习综述（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

1.2研究目标与问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

1.3研究方法与数据来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

资产收益率预测的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

2.1资产收益率的概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

2.2资产收益率的影响因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．