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中国可转债定价模型：比较研究与应用分析
目录
中国可转债定价模型：比较研究与应用分析（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2相关概念和术语解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.3研究目的和意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.4文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.1可转换债券的定义及其特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.2可转换债券的分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
3.1政府政策及法规对可转债的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
3.2经济周期对可转债价格的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
3.3利率市场对可转债价格的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.4资金市场对可转债价格的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.5其他影响因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
4.1风险中性定价模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
4.2期权定价模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
4.3情景分析法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
4.4财务比率法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
4.5定量分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
5.1数据来源与样本选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
5.2模型构建与参数估计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
5.3回归结果与解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
5.4模型评估与检验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
6.1主要结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
6.2对未来研究的建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
7.1致谢词．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
中国可转债定价模型：比较研究与应用分析（2）．．．．．．．．．．．．．．．．21
一、内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
1.2研究目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
1.3研究方法与数据来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
二、中国可转债市场概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
2.1可转债市场发展历程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
2.2可转债市场现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
2.3可转债市场特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
三、中国可转债定价模型综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
3.1市场价格驱动模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
3.2现金流折现模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
3.3信用风险调整模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
3.4基于机器学习的定价模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
四、比较研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
4.1模型理论基础比较．．
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