2025年FRM金融风险管理师考试金融风险管理职业发展专业试卷.docx

2025年FRM金融风险管理师考试金融风险管理职业发展专业试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、金融市场与金融工具

要求：掌握金融市场的基本概念、金融工具的种类及其特点，并能运用所学知识分析金融市场的基本功能。

1.金融市场按交易对象可以分为哪几类？

A.货币市场

B.资本市场

C.衍生品市场

D.非金融资产市场

2.以下哪项不属于金融工具？

A.股票

B.债券

C.期权

D.货币

3.金融市场的三大基本功能是什么？

A.资金筹集

B.资金配置

C.价格发现

D.以上都是

4.货币市场的主要交易工具是什么？

A.股票

B.债券

C.短期国债

D.长期国债

5.资本市场的主要交易工具是什么？

A.股票

B.债券

C.短期国债

D.长期国债

6.衍生品市场的主要交易工具是什么？

A.股票

B.债券

C.期权

D.短期国债

7.金融市场的价格发现功能是通过什么实现的？

A.市场供求关系

B.政府调控

C.中央银行干预

D.以上都是

8.金融市场中的资金配置功能是通过什么实现的？

A.市场供求关系

B.政府调控

C.中央银行干预

D.以上都是

9.金融市场中的资金筹集功能是通过什么实现的？

A.市场供求关系

B.政府调控

C.中央银行干预

D.以上都是

10.以下哪项不是金融市场的基本功能？

A.资金筹集

B.资金配置

C.价格发现

D.金融市场风险控制

二、金融风险管理

要求：掌握金融风险管理的概念、金融风险的种类及其管理方法，并能运用所学知识分析金融风险。

1.金融风险是指什么？

A.金融市场的波动

B.金融资产的价格变动

C.金融风险的损失

D.金融风险的防范

2.金融风险的种类有哪些？

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.以上都是

3.以下哪项不属于市场风险？

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.流动性风险

4.信用风险是指什么？

A.债务人无法按时偿还债务

B.金融资产的价格变动

C.金融市场的波动

D.金融机构的破产

5.操作风险是指什么？

A.金融机构的破产

B.金融资产的价格变动

C.金融机构的内部控制问题

D.金融市场的波动

6.以下哪项不属于信用风险的管理方法？

A.信用评分

B.信用担保

C.信用保险

D.信用评级

7.以下哪项不属于市场风险的管理方法？

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险规避

D.风险承受

8.以下哪项不属于操作风险的管理方法？

A.内部控制

B.风险分散

C.风险对冲

D.风险规避

9.金融风险管理的主要目的是什么？

A.降低金融风险

B.防范金融风险

C.控制金融风险

D.以上都是

10.以下哪项不是金融风险管理的原则？

A.全面性

B.预防性

C.合理性

D.可行性

四、投资组合管理

要求：了解投资组合管理的概念、投资组合的构建原则以及投资组合的绩效评估方法。

1.投资组合管理的核心目标是：

A.实现投资收益最大化

B.降低投资风险

C.平衡风险与收益

D.以上都是

2.构建投资组合时，以下哪项不是考虑的原则？

A.风险分散

B.资产配置

C.投资策略

D.投资者偏好

3.以下哪种方法不是投资组合绩效评估的方法？

A.投资组合回报率

B.调整后的风险回报率

C.股票市场指数比较

D.投资者满意度调查

4.投资组合的风险分散主要是通过：

A.增加资产种类

B.增加投资金额

C.增加投资期限

D.以上都是

5.调整后的风险回报率（SharpeRatio）的计算公式是：

A.(投资回报率-无风险利率)/风险系数

B.(投资回报率-平均市场回报率)/风险系数

C.(投资回报率-平均市场回报率)/无风险利率

D.(投资回报率-无风险利率)/平