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2023

计量经济学笔记

PERSONALNOTES

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计量经济学笔记目录

CH1导论3

CH2简单线性回归模型5

CH3多元线性回归模型11

CH4多重共线性14

CH5异方差16

CH6自相关19

2

CH1导论

1、计量经济学：

以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建

立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。研究主体是经济现象

及其发展变化的规律。

2、运用计量分析研究步骤：

模型设定——确定变量和数学关系式

估计参数——分析变量间具体的数量关系

模型检验——检验所得结论的可靠性

模型应用——做经济分析和经济预测

3、模型

（1）变量

A.解释变量:表示被解释变量变动原因的变量，也称自变量，回归元，X。

B.被解释变量:表示分析研究的对象，变动结果的变量，也成应变量，Y。

C.内生变量:其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果。

D.外生变量:其数值由模型意外决定的变量。

（外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化，而内生变量却不能反过来影

响外生变量。）

E.前定内生变量：过去时期的、滞后的或更大范围的内生变量，不受本模型研

究范围的内生变量的影响，但能够影响我们所研究的本期的内生变量。

F.前定变量：前定内生变量和外生变量的总称。

（2）数据

时间序列数据：按照时间先后排列的统计数据（t）。

截面数据：发生在同一时间截面上的调查数据（i）。

3

面板数据：时间序列数据和截面数据结合的数据（t,i）。

虚拟变量数据：表征政策，条件等，一般取0或1（d）.

4、估计

评价统计性质的标准

无偏：E（＾β）=β有效：最小方差性

一致：N趋近无穷时，β估计越来越接近真实值

5、检验

经济意义检验：所估计的模型与经济理论是否相等

统计推断检验：检验参数估计值是否抽样的偶然结果，是否显著

计量经济检验：是否符合计量经济方法的基本假定

预测检验：将模型预测的结果与经济运行的实际对比

6、计量经济学的研究过程

4

CH2简单线性回归模型

一、相关知识点：

1、变量间的关系分为函数关系与相关关系（相关系数是对变量间线性相关程度

的度量。）函数关系：Y=f(x)相关关系：Y=f(X,u)

2、现代意义的回归是一个被解释变量对若干个解释变量依存关系的研究，回归

的实质是由解释变量去估计被解释变量的平均值。

3、总体回归函数（PRF）是将总体被解释变量Y的条件均值表现为解释变量X

的某种函数。样本回归函数（SRF）是将被解释变量Y的样本条件均值表示为解

释变量X的某种函数。

4、随机扰动项是被解释变量实际值与条件均值的偏差，代表排除在模型以外的

所有因素对Y的影响。

5、简单线性回归的基本假定：对模型和变量的假定、对随机扰动项u的假定（零

均值假定、同方差假定、无自相关假定、随机扰动与解释变量不相关假定、正

态性假定）

6、OLS估计式是最佳线性无偏估计量。

二、相关系数

（1）总体线性相关系数

如果X和Y总体的全部数据都已知，X和Y的方差和协方差也已知，则X

和Y的总体线性相关系数：

Cov(X,Y)

ρ

Var(X)Var(Y)

特点：

●总体相关系数只反映总体两个变量X和Y的线性相关程度

●对于特定的总体来说，X和Y的数值是既定的，总体相关系数是客观存在的

特定数值。