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投资组合中的尾部风险度量考核试卷.docx

投资组合中的尾部风险度量考核试卷.docx

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    投资组合中的尾部风险度量考核试卷

    考生姓名：答题日期：得分：判卷人：

    本次考核旨在评估考生对投资组合中尾部风险的度量能力，包括对尾部风险的定义、识别、评估和应对策略的理解与应用。考生需结合具体案例进行分析，展示其在投资组合风险管理方面的专业知识和实际操作能力。

    一、单项选择题（本题共30小题，每小题0.5分，共15分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

    1.尾部风险通常指的是（）。

    A.市场波动性增加

    B.极端市场事件

    C.投资者情绪波动

    D.投资组合收益下降

    2.以下哪个指标不属于尾部风险测量的范围？（）

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