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投资绩效评价必考试题及答案

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一、单项选择题（每题1分，共20分）

1.投资绩效评价中最常用的指标是：

A.资产负债率

B.净资产收益率

C.流动比率

D.总资产周转率

2.以下哪项不是投资组合风险的一种：

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.利率风险

3.在CAPM模型中，风险溢价是指：

A.资产预期收益率与无风险收益率之差

B.资产预期收益率与市场预期收益率之差

C.市场预期收益率与无风险收益率之差

D.资产预期收益率与投资组合预期收益率之差

4.以下哪项不是投资组合管理中的风险分散策略：

A.地域分散

B.行业分散

C.时间分散

D.投资品种分散

5.在债券投资中，以下哪项不是影响债券收益的因素：

A.债券的面值

B.债券的票面利率

C.债券的期限

D.债券的信用评级

6.投资组合的β系数值越大，意味着：

A.投资组合的预期收益率越高

B.投资组合的风险越小

C.投资组合的风险越大

D.投资组合的风险越小

7.以下哪项不是投资决策过程中常用的财务指标：

A.净资产收益率

B.流动比率

C.负债比率

D.股东权益比率

8.以下哪项不是投资组合绩效评价的指标：

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.投资组合收益率

D.投资组合波动率

9.在投资组合管理中，以下哪项不是影响投资组合风险的因素：

A.投资品种

B.投资比例

C.投资期限

D.投资者心理

10.以下哪项不是投资组合管理中的投资策略：

A.价值投资

B.成长投资

C.分散投资

D.风险投资

11.在投资组合管理中，以下哪项不是影响投资组合收益的因素：

A.投资品种

B.投资比例

C.投资期限

D.投资者心理

12.以下哪项不是投资组合管理中的风险控制方法：

A.定期审查

B.调整投资比例

C.优化投资组合

D.增加投资品种

13.在投资组合管理中，以下哪项不是影响投资组合流动性的因素：

A.投资品种

B.投资比例

C.投资期限

D.投资者心理

14.以下哪项不是投资组合管理中的投资策略：

A.价值投资

B.成长投资

C.分散投资

D.风险投资

15.在投资组合管理中，以下哪项不是影响投资组合收益的因素：

A.投资品种

B.投资比例

C.投资期限

D.投资者心理

16.以下哪项不是投资组合管理中的风险控制方法：

A.定期审查

B.调整投资比例

C.优化投资组合

D.增加投资品种

17.在投资组合管理中，以下哪项不是影响投资组合流动性的因素：

A.投资品种

B.投资比例

C.投资期限

D.投资者心理

18.以下哪项不是投资组合管理中的投资策略：

A.价值投资

B.成长投资

C.分散投资

D.风险投资

19.在投资组合管理中，以下哪项不是影响投资组合收益的因素：

A.投资品种

B.投资比例

C.投资期限

D.投资者心理

20.以下哪项不是投资组合管理中的风险控制方法：

A.定期审查

B.调整投资比例

C.优化投资组合

D.增加投资品种

二、多项选择题（每题3分，共15分）

1.投资组合风险包括：

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.利率风险

E.流动性风险

2.以下哪些是投资组合绩效评价的指标：

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.投资组合收益率

D.投资组合波动率

E.投资组合规模

3.以下哪些是投资组合管理中的风险分散策略：

A.地域分散

B.行业分散

C.时间分散

D.投资品种分散

E.投资者心理分散

4.以下哪些是投资组合管理中的投资策略：

A.价值投资

B.成长投资

C.分散投资

D.风险投资

E.投资者心理投资

5.以下哪些是影响投资组合风险的因素：

A.投资品种

B.投资比例

C.投资期限

D.投资者心理

E.市场环境

三、判断题（每题2分，共10分）

1.投资绩效评价的目的是为了衡量投资组合的收益和风险。（）

2.投资组合的β系数值越大，意味着投资组合的预期收益率越高。（）

3.投资组合管理中的风险分散策略可以降低投资组合的整体风险。（）

4.投资组合管理中的投资策略包括价值投资、成长投资、分散投资和风险投资。（）

5.投资组合管理中的风险控制方法包括定期审查、调整投资比例、优化投资组合和增加投资品种。（）

6.投资组合的夏普比率越高，意味着投资组合的风险越小。（）

7.投资组合的特雷诺比率越高，意味着投资组合的收益越高。（）

8.投资组合管理中的投资策略可以降低投资组合的整体风险。（）