参数估计(2)课件.ppt

*在研究產品可靠性時,需要研究產品壽命T的各種特徵.產品壽命T是一個隨機變數,它的分佈稱為壽命分佈.為了對壽命分佈進行統計推斷,就需要通過對產品的壽命試驗,以取得壽命數據.

一種典型的壽命試驗是,將隨機抽取的n個產品在時間t=0時,同時投入試驗,直到每個產品都失效.記錄每個產品的失效時間,這樣得到的樣本(即由所有產品的失效時間0?t1?t2?...?tn所組成的樣本)叫完全樣本.但產品的壽命往往較長,我們不可能得到完全樣本,於是就考慮截尾壽命試驗.*截尾壽命試驗常用的有兩種:一種是定時截尾壽命試驗.假設將隨機抽取的n個產品在時間t=0時同時投入試驗,試驗進行到事先規定的截尾時間t0停止.如試驗截止時共有m個產品失效,它們的失效時間分別為

0?t1?t2?...?tm?t0,

此時m是一個隨機變數,所得的樣本t1,t2,...,tm稱為定時截尾樣本.*另一種是定數截尾壽命試驗.假設將隨機抽取的n個樣本在時間t=0時同時投入試驗,試驗進行到有m個(m是事先規定的,mn)產品失效時停止.m個失效產品的失效時間分別為

0?t1?t2?...?tm,

這裏tm是第m個產品的失效時間.所得的樣本t1,t2,...,tm稱為定數截尾樣本.用截尾來進行統計推斷是可靠性研究中常見的問題.*設產品的壽命分佈是指數分佈,其概率密度為q0未知.設有n個產品投入定數截尾試驗,截尾數為m,得定數截尾樣本0?t1?t2?...?tm,現在要利用這一樣本來估計未知參數q(即產品的平均壽命).在時間區間[0,tm]有m個產品失效,而有n-m個產品在tm時尚未失效,即有n-m個產品壽命超過tm.*用最大似然估計法估計q,求上述觀察結果的概率.一個產品在[ti,ti+dti]失效的概率近似為故上述觀察結果出現的概率近似地為*其中dt1,...,dtm為常數.因忽略一個常數因數不影響q的最大似然估計,故可取似然函數為對數似然函數為*於是得到q的最大似然估計為其中s(tm)=t1+t2+...+tm+(n-m)tm稱為總試驗時間,它表示直至時刻tm為止n個產品的試驗時間總和*對於定時截尾樣本

0?t1?t2?...?tm?t0

(其中t0是截尾時間),與上面的討論類似,可得似然函數為q的最大似然估計為其中s(t0)=t1+t2+...+tm+(n-m)t0稱為總試驗時間,它表示直至時刻t0為止n個產品的試驗時間的總和.*參數估計§1點估計*統計推斷問題可以分為兩大類,一類是估計問題,一類是假設檢驗問題.本章討論總體參數的點估計和區間估計.

設總體X的分佈函數的形式為已知,但它的一個或多個參數為未知,借助於總體X的的一個樣本來估計總體未知參數的值的問題稱為參數的點估計問題.*例1在某炸藥廠,一天中發生著火現象的次數X是一個隨機變數,假設它服從以l0為參數的泊松分佈,參數l為未知,現有以下樣本值,試估計參數l.*解由於X~p(l),故有l=E(X).我們自然想到用樣本均值來估計總體的均值E(X).現由已知數據計算得到得到E(X)=l的估計為1.22.*點估計的一般提法為:設總體X的分佈函數F(x;q)的形式為已知,q是待估參數.X1,X2,...,Xn是X的一個樣本,x1,x2,...,xn是相應的一個樣本值.點估計問題就是要構造一個*兩種常用的構造估計量的方法:

矩估計法

最大似然估計法*(一)矩估計法設X為連續型隨機變數,其概率密度為f(x;q1,q2,...,qk),或X為離散型隨機變數,其分佈律為P{X=x}=p(x;q1,q2,...,qk),其中q1,q2,...,qk為待估參數,X1,X2,...,Xn是來自X的樣本.假設總體X的前k階矩(其中RX是x的可能取值的範圍)存在,一般來說,它們是的q1,q2,...,qk函數.*因為樣本矩依概率收斂於相應的總體矩ml(l=1,2,...,k),樣本矩的連續函數依概率收斂於相應的總體矩的連續函數.因此就用樣本矩作為相應的總體矩的估計量.這種估計方法稱為矩估計法.*矩估計法的具體做法為:設這是一個包含k個未知參數q1,q2,...,qk的聯立方程組.一般可從中解出q1,q2,...,qk,得到*以Ai分別代替上式中的mi,i=1,2,...,k,就以分別作為qi,i=1,2,...,k的估計量,這種估計量稱為矩估計量.矩估計量的觀察值稱為矩估計值.*例2設總體X~U(a,b),a,b未知.X1,X2,...,Xn是來自總