2023年5月LC押题 基础第一套.docx

2023年5月LC绝密押题期货基础知识第一套

单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第1题

大连商品交易所对黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、玉米合约采用（）交割方式，对棕榈油和线型低密度聚乙烯合约采用（）交割方式。

?A.集中;滚动

?B.集中滚动相结合;集中

?C.滚动;集中

?D.集中滚动相结合;滚动

第2题

与一般的套期保值操作相比，套期保值与点价交易结合能够（）。

?A.减少期货头寸的持仓量

?B.便利期货头寸盈利

?C.降低持仓费

?D.降低基差风险

第3题

以下不属于商品期货合约标的必备条件的是（）。

?A.规格和质量易于标准化

?B.价格波动幅度大且频繁

?C.供应量较大，不易为少数人控制和垄断

?D.具有较强的季节性

第4题

以下关于利率互换的描述中，正确的是（）。

?A.交易双方在到期日交换本金和利息

?B.交易双方只交换利息，不交换本金

?C.交易双方既交换本金，又交换利息

?D.交易双方在结算日交换本金和利息

第5题

在技术分析中，价格有效突破轨道线意味着（）。

?A.原有趋势将反转

?B.原有趋势将持续

?C.原有趋势将加速

?D.原有趋势将减速

第6题

某品种合约最小变动价位为10元/吨，合约交易单位为5吨，则每手合约的最小变动值是（）元。

?A.5

?B.2

?C.10

?D.50

第7题

某债券组合含三只债券，投资额分别为200万元、300万元和500万元，其久期分别为3、4、5，则债券组合的久期为（）。

?A.3.5

?B.4.3

?C.4.2

?D.3.6

第8题

2015年2月9日，上证50ETF期权在（）上市交易。

?A.上海证券交易所

?B.上海期货交易所

?C.中国金融期货交易所

?D.深川证券交易所

第9题

会员制期货交易所的最高权力机构是（）。

?A.会员大会

?B.股东大会

?C.理事会

?D.董事会

第10题

股指期货期权的标的资产是（）。

?A.ETF

?B.股票指数

?C.股票指数期货合约

?D.股票期货

第11题

某套利者进行黄金期货套利,操作过程如下表所示：

则该套利者平仓时的价差为（）元/克。

?A.2

?B.﹣2

?C.5

?D.﹣5

第12题

可交割国债的隐含回购利率（），在用于期货交割时对合约空头而言越有利。隐含回购利率（）的国债容易成为最便宜可交割国债。

?A.越高;最低

?B.越高;最高

?C.越低;最低

?D.越低;最高

第13题

期现套利的收益来源于（）。

?A.不同合约之间的价差

?B.期货市场于现货市场之间不合理的价差

?C.合约价格的上升

?D.合约价格的下降

第14题

下列期货合约行情表图中，最新价表示（）。

?A.期货合约交易期内的加权平均价

?B.期货合约交易期内的最新结算价

?C.期货合约交易期间的最新申报价格

?D.期货合约交易期间的即时成交价格

第15题

关于期货合约持仓量变化的描述，正确的是（）

?A.成交双方中买方为平仓，卖方为开仓，持仓量增加

?B.成交双方中买方为开仓，卖方为平仓，持仓量增加

?C.成交双方均为平仓操作，持仓量减少

?D.成交双方均为建仓操作，持仓量不变

第16题

两个交易所上市的相同品种、相同交割月份商品期货合约间的理论价差主要取决于（）的大小。

?A.合约报价单位

?B.合约交易单位

?C.基差

?D.运输费

第17题

点价交易与套期保值操作相结合，能够（）。

?A.降低基差风险

?B.降低持仓费

?C.使期货头寸盈利

?D.减少期货头寸持仓量

第18题

远期利率协议的参考利率是以（）的利率水平来确定的。

?A.结算日

?B.到期日

?C.基准日

?D.交易日

第19题

根据确定具体时点的实际交易价格的权利归属划分，若确定交易时间的权利属于买方，则称为（）。

?A.买方叫价交易

?B.卖方叫价交易

?C.赢利方叫价交易

?D.亏损方叫价交易

第20题

国债期货到期交割时，具体用于交割的可交割国债券种由（）选定。

?A.多空双方协商

?B.多头

?C.空头

?D.现货公司

第21题

投资者目前持有一期权，其有权选择在到期日之前的任何一个交易日买或不买1000份美国长期国债期货合约，则该投资者买入的是（）。

?A.欧式看涨期权

?B.欧式看跌期权

?C.美式看涨期权

?D.美式看跌期权

第22