建设工程成本风险分析与管理.pptVIP

规定关于概率变量的假设通过历史数据统计、经验判断等给出各成本构成要素的概率分布。水晶球软件已经准备好了概率分布供选择。进行分布假设对框架的概率分布进行假设影响工程成本的风险因素间接的和宏观的影响因素直接的和微观的影响因素工程成本风险因素之间的相互关系01030204二、常用的工程成本风险分析与管理的工具和技术盈亏平衡分析敏感性分析概率分析决策树法多因素价值理论组合理论预测技术蒙特卡罗模拟技术风险管理技术工程成本风险模拟技术01蒙特卡罗模拟介绍蒙特卡罗模拟与工程成本风险管理利用蒙特卡罗模拟工程成本风险02蒙特卡罗模拟——造价预测分析的一次革命关于蒙特卡罗模拟01蒙特卡罗(MonteCarlo)是位于摩纳哥的欧洲著名赌城，赌场中使用的轮盘赌具有产生随机数的功能，所以通常把用随机数进行分析的方法成为蒙特卡罗模拟法。02蒙特卡罗模拟这一术语的首次使用是用在研制原子弹期间作为核裂变计算机模拟的代码名称。03现在，蒙特卡罗应用广泛。04蒙特卡罗模拟的简单描述蒙特卡罗模拟是利用计算机进行数值计算的一类特殊风格的方法，是把某一现实或抽象系统的某种特征或部分状态，用模拟模型的系统来代替或模仿，使所求问题的解恰好是模拟模型的参数或特征量，再通过统计实验，求出模型参数或特征值的估计值，得出所求问题的近似解。蒙特卡罗模拟的原理简单而言，蒙特卡罗模拟原理就是在模拟分析过程中，通过从各个成本构成要素的概率分布中抽取独立样本来对项目成本进行试算。一部分试算结果可能偏向于乐观值，而另一部分可能偏向于悲观值。在对项目成本进行第一次试算后，计算机可多次重复这一过程。它利用随机数发生器选择一定区间内的值，而这种选择是根据概率分布来确定数据出现的频率的。STEP1STEP2STEP3STEP4蒙特卡罗模拟的特点蒙特卡罗模拟（simulation)基本上就是抽样实验，其目的是估计依若干概率输入变量而定的结果变量的分布。蒙特卡罗模拟常被用于估计策略变动的预期影响和决策所涉风险。蒙特卡罗模拟利用一些参数的概率分布来得出对某一总指标预测的一系列模拟。04030102蒙特卡罗模拟应用的前提成本构成要素具有不确定性。工程造价的成本构成要素受多种不确定因素影响，具有随机性。工程成本构成要素的不确定性可以用概率分布来描述。事物的随机性通常可以通过数理统计的方法和主观概率的方转化为风险性事物。蒙特卡罗模拟技术利用成本构成要素的概率分布来得出对总成本预测的一系列模拟。蒙特卡罗模拟的优点011多参数分析02蒙特卡罗模拟是处理工程造价不确定性的有效手段，它将不确定性转化为概率，可以进行各种风险和不确定性参数同时变化的造价分析、处理。03比如：在许多情况下，不同成本构成要素（材料、人工、机械等）受多种不确定性因素（市场、政策等）影响而同时变化，并且按照一定的概率分布随机变化时，蒙特卡罗模拟技术可以对需要预测的工程造价进行有效地预测。5.2动态分析全过程工程造价动态控制。成本的不确定性是随着项目环境和工程进度的变化而变化，一般说来，随着工程不断进展，项目成本不断确定，如下图所示。进度工程成本的不确定性可研阶段设计阶段施工阶段竣工验收阶段使用阶段由于在项目初始阶段，信息或技术规范的不完备，预计的各种影响工程造价的因素有可能随时间的推移而消失或减弱，同时也可能出现新的影响因素。因此，我们可以在不同阶段，根据信息的获得情况，不断调整成本构成要素的概率分布，通过蒙特卡罗模拟，产生新的成本控制依据，从而进行成本规划与控制。另外，可以有效考虑成本中资金的时间价值。运用蒙特卡罗模拟，充分考虑折现率的概率分布，可以有效的进行投资分析，从而作出准确的决策。125.3预测信息丰富01获得项目所要模拟的工程造价的概率分布，包括造价的均值、标准差可以获得不同置信水平下的工程造价数额可以进行灵敏度分析，确定每个假设单元（成本构成要素或工作包）对预测单元（待模拟的工程造价）的影响。02可以进行趋势分析，这在与时间有关的预测中特别有用。035.4有效考虑成本构成要素的相关性01研究表明，工程造价的某些成本构成要素存在一定的相关性。比如，电气安装费用将随着建筑物安装空调系统而增加，以及随机械费用的增加而增加。01蒙特卡罗模拟技术可以通过定义成本构成要素之间的相关系数，充分考虑成本构成要素的相关性，对工程造价进行较为准确的预测。01水晶球软件与蒙特卡罗模拟1水晶球使在电子表格上执行蒙特卡罗模