现代证券投资理论试题及答案.docx

现代证券投资理论试题及答案

姓名：____________________

一、单项选择题（每题1分，共20分）

1.证券投资组合理论的核心思想是？

A.风险分散

B.资产定价

C.收益最大化

D.资产配置

2.以下哪项不是资本资产定价模型（CAPM）的假设条件？

A.投资者都是风险厌恶者

B.投资者能够自由买卖证券

C.所有投资者对证券的预期收益和风险有相同的看法

D.证券市场不存在税收

3.以下哪种方法可以用来评估证券投资组合的风险？

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合的标准差

C.投资组合的β系数

D.投资组合的夏普比率

4.以下哪项不是有效市场假说的内容？

A.所有信息都已经被充分反映在证券价格中

B.投资者无法通过分析信息获得超额收益

C.证券价格波动是随机的

D.证券价格波动是可预测的

5.以下哪种方法可以用来衡量证券投资组合的收益与风险之间的关系？

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合的标准差

C.投资组合的β系数

D.投资组合的夏普比率

6.以下哪种证券不属于固定收益证券？

A.国债

B.企业债券

C.普通股

D.可转换债券

7.以下哪种投资策略属于价值投资？

A.股票投资

B.债券投资

C.指数投资

D.私募股权投资

8.以下哪种投资策略属于成长投资？

A.股票投资

B.债券投资

C.指数投资

D.私募股权投资

9.以下哪种投资策略属于分散投资？

A.股票投资

B.债券投资

C.指数投资

D.私募股权投资

10.以下哪种投资策略属于风险投资？

A.股票投资

B.债券投资

C.指数投资

D.私募股权投资

11.以下哪种投资策略属于套利投资？

A.股票投资

B.债券投资

C.指数投资

D.私募股权投资

12.以下哪种投资策略属于长期投资？

A.股票投资

B.债券投资

C.指数投资

D.私募股权投资

13.以下哪种投资策略属于短期投资？

A.股票投资

B.债券投资

C.指数投资

D.私募股权投资

14.以下哪种投资策略属于被动投资？

A.股票投资

B.债券投资

C.指数投资

D.私募股权投资

15.以下哪种投资策略属于主动投资？

A.股票投资

B.债券投资

C.指数投资

D.私募股权投资

16.以下哪种投资策略属于价值投资？

A.股票投资

B.债券投资

C.指数投资

D.私募股权投资

17.以下哪种投资策略属于成长投资？

A.股票投资

B.债券投资

C.指数投资

D.私募股权投资

18.以下哪种投资策略属于分散投资？

A.股票投资

B.债券投资

C.指数投资

D.私募股权投资

19.以下哪种投资策略属于风险投资？

A.股票投资

B.债券投资

C.指数投资

D.私募股权投资

20.以下哪种投资策略属于套利投资？

A.股票投资

B.债券投资

C.指数投资

D.私募股权投资

二、多项选择题（每题3分，共15分）

1.证券投资组合理论的基本假设包括哪些？

A.投资者都是风险厌恶者

B.投资者能够自由买卖证券

C.所有投资者对证券的预期收益和风险有相同的看法

D.证券市场不存在税收

2.以下哪些是有效市场假说的内容？

A.所有信息都已经被充分反映在证券价格中

B.投资者无法通过分析信息获得超额收益

C.证券价格波动是随机的

D.证券价格波动是可预测的

3.以下哪些是固定收益证券？

A.国债

B.企业债券

C.普通股

D.可转换债券

4.以下哪些是价值投资的特点？

A.关注企业的内在价值

B.买入价格低于内在价值

C.长期持有

D.不关注市场波动

5.以下哪些是成长投资的特点？

A.关注企业的成长性

B.买入价格高于内在价值

C.长期持有

D.不关注市场波动

三、判断题（每题2分，共10分）

1.证券投资组合理论的核心思想是风险分散。（）

2.资本资产定价模型（CAPM）的假设条件中，投资者都是风险厌恶者。（）

3.投资组合的标准差可以用来衡量证券投资组合的风险。（）

4.有效市场假说认为，证券价格波动是可预测的。（）

5.价值投资的特点是买入价格低于内在价值，长期持有。（）

6.成长投资的特点是关注企业的成长性，买入价格高于内在价值。（）

7.分散投资可以降低证券投资组合的风险。（）

8.风险投资是指投资于高风险、高收益的证券。（）

9.套利投资是指通过购买和卖出相同或类似的证券来获取无风险收益。（）

10.私募股权投资是指投资于非上市公司的股权。（）

四、简答题（每题10分，共25分）

1.题目：简