《时间序列分析》课程大纲.docx

《时间序列分析》课程大纲

课程编码：1908342116

课程名称：时间序列分析

英文名称：Timeseriesanalysis

课程类型：□通识教育课程□学科基础教育课程?专业教育课程

课程性质：?必修□方向□选修

总学时数：48学时（授课48学时，实践0学时）

总学分数：3先修课程：高等数学；线性代数；概率论；数理统计

适用专业：经济统计学

开课学期：第五学期

开课学院/部(室/所/其他)：数学与统计学院

课程地位与作用

本课程是经济统计学专业学生开设的专业教育必修课程。时间序列分析就是研究时间序列的统计特性和发展规律性，其目的是预测序列的未来发展情况。经济、社会和自然领域中的大量数据序列都是时间序列，因此时间序列分析具有广泛的应用。时间序列分析是分析历史资料、建立模型、预测趋势和预测未来最强有力的工具。

作为数理统计的一个分支，时间序列分析遵循数理统计的基本原理，即利用观察信息估计总体性质，研究随机数据序列所遵从的统计规律，以用于解决实际问题。

课程目标

通过本课程的理论教学，实现下列目标：

学习时间序列分析的基本概念概念，以及时间序列数据的平稳性和随机性检验过程。

理解并领会平稳时间序列及非平稳时间序列的分析方法，包括ARMA模型、ARIMA模型、残差自回归模型、ARCH模型、GARCH模型、指数平滑模型以及因素分解方法。

掌握多元时间序列分析的核心内容，包含DF检验、ADF检验、PP检验以及协整检验，并能够熟练构建误差修正模型。

具备一定的时间序列分析课程运用能力，并能正确地将所学理论和方法应用于实际问题中，能够熟练运用统计软件处理随机数据，进而分析、探索社会现象及自然现象的动态结构和内部发展规律。

课程目标支撑毕业要求

课程目标

毕业要求1

毕业要求2

毕业要求3

毕业要求4

毕业要求5

毕业要求6

毕业要求7

毕业要求8

目标1

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目标2

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目标3

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目标4

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课程教学内容与基本要求

第一章时间序列分析简介（支撑课程目标1）参考课时：3学时

教学目标：了解时间序列的基本概念

教学内容：时间序列的定义；时间序列分析方法；时间序列的常用软件学习重点：时间序列的定义学习难点：时间序列分析方法

第二章时间序列的预处理（支撑课程目标1）参考课时：6学时

教学目标：理解掌握平稳序列的特点和统计性质

教学内容：平稳时间序列的概念；平稳性检验；纯随机序列的定义；白噪声序列的性质；纯随机性检验。

学习重点：平稳序列的特点和统计性质学习难点：纯随机性的理解

第三章平稳时间序列分析（支撑课程目标2、4）参考课时：12学时。

教学目标：理解掌握平稳序列的性质和常用平稳序列模型的建模过程

教学内容：差分运算；自协方差函数；自相关函数；偏自相关函数；ARMA模型；平稳序列建模与预测。

学习重点：ARMA模型的性质

学习难点：ARMA模型的建模

第四章非平稳序列的随机分析（支撑课程目标2、4）参考课时：12学时

教学目标：理解掌握常见的非平稳序列随机性分析方法

教学内容：ARIMA模型；残差自回归模型；条件异方差模型学习重点：ARIMA模型的建模和预测学习难点：条件异方差模型的构建

第五章非平稳序列的确定性分析（支撑课程目标2、4）

参考课时：6学时

教学目标：掌握两个总体位置参数、尺度参数的比较问题

教学内容：时间序列确定性因素分解、趋势分解、季节调整、指数平滑预测模型学习重点：确定性因素分解方法学习难点：季节调整模型

第六章多元时间序列分析（支撑课程目标3、4）参考课时：9学时

教学目标：理解掌握多元时间序列的分析方法

教学内容：平稳多元序列建模；虚假回归；单位根检验；协整；误差修正模型学习重点：单位根检验

学习难点：协整及误差修正模型

教学内容支撑课程目标

教学内容

课程目标1

课程目标2

课程目标3

课程目标4

第三章

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第四章

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第五章

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第六章

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学时分配与教学方法

章节名称

授课学时

实践学时

教学方式

教学手段

备注

第一章时间序列分析简介

3

0

讲授

案例

第二章时间序列分析的预处理

6

0

讲授

案例

第三章平稳时间序列分析

12

0

讲授

案例

第四章非平稳序列的随机分析

12

0

讲授

案例

第五章非平稳序列的确定性分析

6

0

讲授

案例

第六章多元时间序列分析

9

0

讲授

案例

合计

48

0

讲授

案例

考核方法与考核评价标准

考核目标：平稳序列的统计性质，ARMA模型的统计性质、建模及预测，ARIMA模型的统计性质、建模及预测，条件异方差模型的构建，确定性因素分解方法，指数平滑模型，单位根检验，协整检验

考核方法