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2025年统计学专业期末考试：时间序列分析在时间序列数据分析与拓展中的应用试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共20分）

1.下列哪项不是时间序列的组成要素？

A.变量

B.时间

C.随机因素

D.确定性因素

2.时间序列的平稳性是指：

A.时间序列的统计特性不随时间的变化而变化

B.时间序列的自协方差函数只依赖于滞后长度

C.时间序列的均值、方差和自协方差函数均不随时间变化

D.时间序列的方差和自协方差函数随时间变化

3.时间序列分析中，下列哪项方法用于预测未来的趋势？

A.指数平滑法

B.自回归模型

C.移动平均法

D.ARIMA模型

4.下列哪项是时间序列分析中，描述变量随时间变化趋势的方法？

A.指数平滑法

B.自回归模型

C.移动平均法

D.ARIMA模型

5.下列哪项是时间序列分析中，描述变量随时间变化周期性的方法？

A.指数平滑法

B.自回归模型

C.移动平均法

D.季节性分解

6.下列哪项是时间序列分析中，描述变量随时间变化随机性的方法？

A.指数平滑法

B.自回归模型

C.移动平均法

D.ARIMA模型

7.下列哪项是时间序列分析中，用于分析变量间相互关系的方法？

A.指数平滑法

B.自回归模型

C.移动平均法

D.协整检验

8.下列哪项是时间序列分析中，用于描述变量随时间变化周期性的方法？

A.指数平滑法

B.自回归模型

C.移动平均法

D.季节性分解

9.下列哪项是时间序列分析中，用于描述变量随时间变化随机性的方法？

A.指数平滑法

B.自回归模型

C.移动平均法

D.ARIMA模型

10.下列哪项是时间序列分析中，用于描述变量间相互关系的方法？

A.指数平滑法

B.自回归模型

C.移动平均法

D.协整检验

二、简答题（每题10分，共30分）

1.简述时间序列的平稳性及其在实际应用中的意义。

2.简述时间序列分析的常见方法及其适用范围。

3.简述时间序列分析在金融市场预测中的应用。

三、计算题（每题15分，共45分）

1.已知某城市近10年的GDP数据如下：

年份GDP（亿元）

20091000

20101100

20111200

20121300

20131400

20141500

20151600

20161700

20171800

20181900

请根据上述数据，使用指数平滑法预测2019年的GDP。

2.已知某城市近10年的居民消费价格指数（CPI）数据如下：

年份CPI

2009100

2010105

2011110

2012115

2013120

2014125

2015130

2016135

2017140

2018145

请根据上述数据，使用移动平均法预测2019年的CPI。

3.已知某城市近10年的工业增加值数据如下：

年份工业增加值（亿元）

2009100

2010110

2011120

2012130

2013140

2014150

2015160

2016170

2017180

2018190

请根据上述数据，使用自回归模型（AR(1)）预测2019年的工业增加值。

四、论述题（每题20分，共40分）

1.论述时间序列分析的步骤及其在实际研究中的应用。

要求：阐述时间序列分析的基本步骤，并举例说明其在实际研究中的应用场景。

2.论述季节性分解在时间序列分析中的作用及其局限性。

要求：解释季节性分解的概念，阐述其在时间序列分析中的作用，并分析其可能存在的局限性。

五、分析题（每题20分，共40分）

1.分析某城市近5年的降雨量数据，探讨其季节性规律，并预测下一年度的降雨量。

要求：根据提供的数据，运用季节性分解方法分析降雨量的季节性规律，并结合相关因素进行预测。

2.分析某股票市场近一年的收盘价数据，运用自回归模型（AR(1)）预测下一个月的收盘价。

要求：根据提供的数据，建立自回归模型（AR(1)），并对模型进行参数估计和检验，预测下一个月的收盘价。

六、综合题（每题20分，共40分）

1.某企业近三年的销售额数据如下：

年份销售额（万元）

2017200

2018230

2019260

请根据上述数据，使用ARIMA模型预测2020年的销售额。

要求：根据提供的数据，建立ARIMA模型，并对模型