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计量经济学第一部分计量基础学习总结

一、导论（了解）

1.1计量经济学的性质

计量经济学定义，经济变量被（解释变量，解释变量，内变量，外变

量，滞后变量，前定变量，控制变量，虚拟变量），经济参数，时间数列数据，

截面数据，混合数据，虚拟变量数据，计量经济模型特（点），估计量

1.2计量经济学的研究方法

计量经济学研究问题的步骤

121选择变量和数学关系式——模型设定（基本要求）

L2.2确定变量间的数量关系——估计参数常（用方法）

123检验所得结论的可靠性一模型检验检（验方式）

经济意义检验

主要看模型参数的符号与大小

统计推断检验一（级检验）

检验参数估计值是否为抽样的偶然结果估（计标准差S.E,可决系数R,相关系

数r,t检验,F检验

计量经济学检验二（级检验）

是否符合计量经济方法的基本假定异（方差检验，序列相关检验，线性相关检

验等

预测检验

将模型预测的结果与经济运行的实际对比超（样木特性检验，稳定性检验，预测检

验）

124作经济分析和经济预测——模型应用应（用方面）

经济结构分析

分析变量之间的数量比例关系

经济预测

由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以外的数据

政策评价

用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价

检验和发展经济理论

二、简单线性回归模型重（点）

L回归分析与回归函数

1.1相关关系

散点图相（关关系类型，注意问题）

相关系数计（算公式，特点，注意问题，局限性）

简单相关系数的检验

1.2回归分析

1.2.1相关分析和回归分析区别与联系

随机扰动项引入原因

L2.2注意下面个关系（回归线与回归函数）

氏+BK

总体回归函数和样本回归函数

y,用以估计Ey（|x）

总体回归模型和样本回归模型力。用以估计艮

通过样本回归模型推断总体回归模型

A用以估计

线性回归模型的“线性”有两种解释＞、A、2称为估计量

123非线性模型的处理

2.简单线性回归模型的最小二乘估计

2.1简单线性回归的基本假定

对模型和变量的假定

对随机扰动项的假定（高斯假定、古典假定）内容

零均值假定，同方差假定，无自相关假定，与解释变量不相

关，正态性假定C

对模型参数估计时的假设

2.2普通最小二乘法

OLS基本思想与原理

模型参数估计式的推导

模型参数计算公式

A=Zx（,—又XX—?）=!/

02

gx（,.—又）2

A

=屋x

%=X,-X

»=匕_P

回归系数的经济含义

OLS回归线的性质

OLS估计式的统计性质线（性，无偏性，有效性）

高斯一马尔可夫定理：在古典假定条件下，用OLS法得到的

估计量就具有最佳线性无偏性。

2.3拟合优度的度量

总变差的分解：

TSS（总变差）=ESS（回归平方和）+RSS剩（余平方和）

W-歹）2=X力（-歹＞+Z-0A

可决系数的定义及其计算：

回归平方和解（释了的变差ESS）在总变差T（SSO中所占的

比重称为可决系数

可决系数的作用和特点

可决系数与相关系数联系与区别

运用可决系数时应注意的问题

2.4回归系数的区间估计

OLS估计分布性质：

参数估计值力服从正态分布，期望和方差可以计算出来