期货交易方法与分析工具.pptVIP

期货的交易方法与分析工具2012-8-31所谓大类资产轮动，其实是从宏观经济入手，分析经济支行的周期及规律，细化分析各经济周期下资产配置间接关系，洞悉股票、期货、大宗商品、债券和现金之间的关联性。宏观经济运行分为四个阶段：衰退-复苏-过热-滞胀衰退——债券复苏——股票过热——大宗商品滞胀——现金运用大类资产轮动关系进行判断总量分析法（动态+静态）结构分析法（动态）评价宏观经济形势的基本变量国民经济总体指标GDP工业增加值失业率通货膨胀国际收支投资指标消费指标金融指标财政指标宏观经济分析01行业分析02关注行业自身特点还需关注与国民经济相关性很高的产业该行业的供需平衡表套利01套期保值02投机03期货交易研究方法盈利模式策略绩效特征策略与品种选择入市止损出市头寸确定投资组合交易的构成因素：期货交易软件运用入市策略：市场选择市场方向的判断入场条件01止损离市：02止盈离市：03交易策略设计固定头寸固定资金固定风险优化公式获利风险固定比例保证金目标模式最大连续亏损满仓需要考虑的因素：资金管理策略交易当中应该注意的问题在任何成功的期货交易模式中，价格预测、时机选择、资金管理都非常必要。价格预测指标未来价格运行的趋势；时机选择具体的出入市点；资金管理则是控制风险的方法。做自己熟悉的品种坚持自主判断不打无准备之仗不摸顶，不抄底不“死抗”吃小亏，赚大便宜交易的真相主观分析的危害理性思维懂得交易规则交易与驾驶原理：趋势延续——直线行驶趋势拐点——转弯、掉头理性加仓——安全加速止损——刹车资金管理——安全限速价格（顺势）止损（纪律执行）资金管理（贪婪、侥幸、恐惧）交易系统的三个重点01MA——移动平均线03MACD——指数平滑异同移动平均线05KD——随机指标02BOLL——布林通道04RSI——相对强弱指数交易技术指标的运用01020304利用角度线来做市场价格的波动规则利用黄金分割线和百分比线来测量价格波动的比率利用周期线和费波那契线来测量价格波动的周期性利用直线来做切线、通道线、支撑线和阻力线05速阻力、弧线、线段、水平线等等交易软件上分析工具的运用交易技术指标的运用MA——移动平均线交易技术指标的运用BOLL——布林通道交易技术指标的运用MACD——指数平滑异同移动平均线交易技术指标的运用RSI——相对强弱指数交易技术指标的运用KD——随机指标速阻力、弧线、线段、水平线等等利用周期线和费波那契线来测量价格波动的周期性利用黄金分割线和百分比线来测量价格波动的比率利用角度线来做市场价格的波动规则利用直线来做切线、通道线、支撑线和阻力线DCBAE交易软件上分析工具的运用交易软件上分析工具的运用利用直线来做切线、通道线、支撑线和阻力线