计量经济学教案 (二).pdfVIP

第一章：绪论

一、教学内容及学时分配

1.计量经济学的概念及研究对象3学时

2.建立计量经济模型的骤3学时

3.计量经济模型的应用范围3学时

二、教学目的及要求

1.掌握计量经济学的学科性质和研究内容，了解计量经济学发展简史；掌握计量经济

学及其他学科之间的关系；

2.掌握计量经济研究的运用骤；

3.了解计量经济学内容体系。

三、教学重点及难点

1.计量经济学的概念；

2.建立计量经济模型的骤。

四、教学方法和教具：讲授；多媒体课件

第一节：计量经济学的概念及研究对象

一、定义

计量经济学(Econometrics)是应用经济学的一个分支学科。它以一定的经济理论和

实际统计资料为依据，运用数学、统计学方法和计算机技术，通过建立计量经济模型，定

量分析经济变量之间的随机因果关系。

二、研究内容

定量分析经济变量之间的随机因果关系。

三、研究方法

建立并运用计量经济模型。

四、学科基础

经济学、统计学、数学和计算机技术。

五、计量经济学发展简史（略）

六、计量经济学及其他学科之间的关系

1、计量经济学及经济学

经济理论及数理经济学是计量经济学的理论基础，计量经济学利用各种具体数量关系

以统计方式描述经济规律，可以验证和充实经济理论。

2、计量经济学及统计学

经济统计学是对经济统计资料的收集、加工和整理，并列表图示，以描述整个观察期

间的发展模式，或推测各种经济变量之间的关系。统计资料仅仅是计量经济研究的“素材”。

计量经济学要以经济统计学提供的经济统计指标及数据研究经济现象的定量关系。所

以，计量经济研究也是对统计资料一种深层次“挖掘”和“开发利用二

3、计量经济学及数学

由于计量经济学研究的主要是随机关系，所以需要引入数理统计方法以及集合及矩阵

等理论和方法，并在此基础上发展了计量经济方法，成为计量经济研究的建模工具。数理

统计学是计量经济学的数学理论基础。

第二节：建立计量经济模型的骤

一、模型设定

模型设定一般包括总体设计和个体设计。总体设计的目标是能正确反映经济系统的运

行机制。个体设计的目标是能正确反映经济变量之间的因果关系。

1、研究经济理论

根据一定经济理论揭示影响研究对象的因素及其影响方向和作用大小。对同一经济问

题，所依据的经济理论不同，所分析的影响因素和构造的计量模型就可能不同。

2、确定变量

选择变量必须正确把握所研究经济活动的经济学内容。

确定纳入模型中的变量的性质，即哪个是被解释变量，哪个或哪些是解释变量。

一般将将影响研究对象最主要的、定量的、经常发生作用的、有统计数据支持的因素

纳入模型之中。

慎重使用虚拟变量。

3、确定模型的数学形式

一般有两种方式：一是根据经济行为理论，利用数理经济学推导出的模型形式；一是

根据实际统计资料绘制被解格变量及解释变量的相关图。

4、设定模型中待估参数的符号和大小的理论期望值。

二、模型估计

1、样本数据

样本数据类型：时间序列数据，应用此类数据建模时要注意数据的口径和易使模型产

生序列相关；截面数据，此类数据易使模型产生异方差性；虚变量数据；平行数据（混合

数据）。

选择样本数据的出发点：模型的研究目的：模型的应用期限C

样本数据的质量：完整性，准确性，比性。

2、模型识别

仅对联立经济计量模型而言，判断能否方程组估计出模型参数。

3、估计方法选择

根据模型特点和估计方法的应用条件进行选择。

4、软件使用

本课程主要学习和掌握EVIEWS软件。

三、模型检验

1、经济检验

检验求得的参数估计值的符号和大小及人们的经验和经济理论是否相符。

2、统计检验

拟合优度检验：检验回归方程对样本观测值的拟合程度；方法为判定系数法。

模型（方程）显著性检验：检验模型（方程）对总体的近似程度；方法为F检验法。

变量