2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷一.docx

2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷一

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、金融市场与工具

要求：选择与金融市场和金融工具相关的正确描述。

1.下列哪项不属于金融市场的基本功能？

A.资金配置

B.风险管理

C.交易媒介

D.货币政策制定

2.以下哪个市场通常被称为“零息债券”？

A.股票市场

B.债券市场

C.外汇市场

D.商品市场

3.以下哪项不是衍生金融工具的一种？

A.期权

B.远期合约

C.股票

D.期货

4.以下哪项不是衡量债券信用风险的指标？

A.信用评级

B.利率风险

C.期限风险

D.流动性风险

5.以下哪项不是金融期货市场的一种？

A.外汇期货

B.股票指数期货

C.利率期货

D.商品期货

6.以下哪项不是衡量金融市场流动性的指标？

A.价格波动性

B.交易量

C.成交速度

D.市场深度

7.以下哪项不是影响债券价格的因素？

A.利率变动

B.债券信用评级

C.市场供求关系

D.通货膨胀率

8.以下哪项不是金融市场的参与者？

A.投资者

B.政府机构

C.中央银行

D.证券交易所

9.以下哪项不是金融衍生品的一种？

A.期权

B.现货

C.远期合约

D.期货

10.以下哪项不是金融市场的主要功能？

A.价格发现

B.资金配置

C.风险分散

D.市场操纵

二、金融风险与风险管理

要求：选择与金融风险和风险管理相关的正确描述。

1.以下哪项不是金融风险的一种？

A.利率风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.利润风险

2.以下哪项不是风险管理的基本原则？

A.全面性

B.预防性

C.有效性

D.独立性

3.以下哪项不是金融风险的分类？

A.信用风险

B.市场风险

C.运营风险

D.财务风险

4.以下哪项不是风险管理的方法？

A.风险规避

B.风险转移

C.风险接受

D.风险控制

5.以下哪项不是金融风险的衡量指标？

A.风险敞口

B.风险成本

C.风险收益

D.风险价值

6.以下哪项不是风险管理的过程？

A.风险识别

B.风险评估

C.风险监控

D.风险处理

7.以下哪项不是风险管理的目标？

A.风险最小化

B.风险可控

C.风险最大化

D.风险平衡

8.以下哪项不是风险管理工具的一种？

A.保险

B.风险证券

C.信用衍生品

D.风险管理协议

9.以下哪项不是风险管理的组织架构？

A.风险管理委员会

B.风险管理部门

C.风险管理团队

D.风险管理顾问

10.以下哪项不是风险管理的基本任务？

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险报告

四、投资组合管理

要求：选择与投资组合管理相关的正确描述。

1.投资组合管理的目标是最大化什么？

A.预期收益

B.风险最小化

C.收益与风险的平衡

D.投资者的满意度

2.下列哪种投资策略旨在分散非系统性风险？

A.加权平均法

B.资产配置策略

C.风险中性策略

D.投资组合保险策略

3.以下哪项不是投资组合评估的指标？

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.投资组合回报率

D.投资组合波动性

4.下列哪种方法用于确定投资组合中各资产的比例？

A.蒙特卡洛模拟

B.均值-方差模型

C.投资组合保险策略

D.风险调整回报率

5.以下哪项不是投资组合管理中的多元化策略？

A.行业多元化

B.地域多元化

C.信用多元化

D.投资期限多元化

6.以下哪项不是投资组合管理中的风险管理方法？

A.风险敞口分析

B.风险规避

C.风险转移

D.风险接受

7.以下哪项不是投资组合管理中的动态调整策略？

A.定期再平衡

B.被动管理

C.指数投资

D.持续优化

8.以下哪项不是投资组合管理中的投资策略之一？

A.资产配置策略

B.股票选择策略

C.市场时机选择策略

D.货币管理策略

9.以下哪项不是投资组合管理中的业绩评估方法？

A.投资组合回报率

B.投资组合波动性

C.调整后收益

D.投资组合跟踪误差

10.以下哪项不是投资组合管理中的关键决策要素？

A.投资目标

B.投资限制

C.投资者偏好

D.市场条件

五、金融机构与金融监管

要求：选择与金融机构和金融监管相关的正确描述。

1.以下哪项不是金融机构的主要功能？

A.资金中介

B.风险管理

C.信息提供

D.政策制定

2.以下哪项不是银行监管的目的是？

A.保护存款人利益

B.确保金融稳定

C.促进经济增长

D.减少金融机构的竞争

3.以下哪项不是金融监管机