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结构方程模型在煤炭行业信用风险评估中的应用与研究

目录

内容描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1.1煤炭行业信用风险评估的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1.2结构方程模型在风险评估中的应用前景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.2研究目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.2.1研究目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.2.2研究意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

1.3研究方法与论文结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

煤炭行业信用风险评估现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.1煤炭行业信用风险特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.1.1行业风险因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.1.2信用风险影响因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

2.2传统风险评估方法及其局限性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

2.2.1传统风险评估方法概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

2.2.2传统方法的局限性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

结构方程模型理论概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.1结构方程模型基本原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

3.1.1模型结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

3.1.2模型估计方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

3.2结构方程模型在信用风险评估中的应用基础．．．．．．．．．．．．．．．．27

3.2.1模型适用性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

3.2.2模型构建步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

结构方程模型在煤炭行业信用风险评估中的应用研究．．．．．．．．．31

4.1数据收集与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

4.1.1数据来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

4.1.2数据预处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

4.2模型构建与验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

4.2.1模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

4.2.2模型验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

4.3模型参数估计与结果分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

4.3.1参数估计方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

4.3.2结果分析与解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

5.1案例选择与描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

5.2案例信用风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

5.2.1信用风险评估过程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49

5.2.2风险评估结果分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

结构方程模型在煤炭行业信用风险评估中的优势与挑战．．．．．．．52

6.1