银行从业资格考试风险管理能力测试（附答案）.pdfVIP

•月下旬银行从业资格考试风险管理能力测试（附答案）

1、大额负债依赖的计算公式是（）。

A、大额负债/盈利资产

B、大（额负债一短期投资）/盈利资产

C、大（额负债一短期投资）/盈（利资产一短期投资）

【参考答案】：C

【解析】：大额负债依赖=（大额负债一短期投资）/盈（利资产一短期

投资）。

2、在（）对冲中只是在对冲开始时建立头寸，然后使对冲头寸保持

不变，直到对冲期间结束。

A、静态

B、动态

C、股票

【参考答案】：A

【解析】：分析题千，从开始到结束，过程中的头寸是不变的，从字面

上也可以判断是静态对冲。动态对冲，是在对冲开始时建立头寸，然后不断

调整头寸，直到对冲期间结束。期权对冲是利用期权合约进行风险对冲。股

票对冲是利用投资与标的资产收益波动负相关的股票来对冲风险。

3、国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括

（）O

A、改善公司治理结构

B、确保各类主要风险得到正确识别和优先排序

C、利用精确的数量模型进行量化

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。目前国内外还没有开发出适合于声誉风险管理的量

化技术，但普遍认为声誉风险管理的最好办法是：①推行全面风险管理理念,

改善公司治理结构，并预先做好防范危机的准备；②确保各类主要风险被正

确识别、优先排序，并得到有效管理。

4、战略风险属于一种（）。

A、短期的显性风险

B、长期的显性风险

C、长期的潜在风险

【参考答案】：C

【解析】：答案为Do战略风险管理通常被认为是一项长期性的我略投资,

实施效果需要很长时间才能显现，且战略风险管理强化了商业银行对于潜在

风险的洞察力，能够预先识别所有潜在的风险以及这些风险之间的内在联系

和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。

5、在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越低，其收益率曲线

为（）。

A、正向收益率曲线

B、反向收益率曲线

C、波动收益率曲线

【参考答案】：B

【解析】：A项，正向收益率曲线意味着在某一时点上，投资期限越长，

收益率越高，这是收益型曲线最为常见的形态；B项，水平收益率曲线表明收

益率的高低与投资期限的长短无关；D项，波动收益率曲线表明收益率随投资

期限的不同，呈现出不规则波动，就意味着社会经济未来有可能出现波动。

6、健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括的内容是（）。

A、强化内控意识，树立内控优先理念

B、提高内控制度的执行力

C、以上都是

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。本题考核的是健全完善我国商业银行内部控制体系

的内容。健全完善我国商业银行的内部控制体系至少包括以下十个方面的内

容：①强化内控意识，树立内控优先的理念；②完善激励约束机制；③提高

内控制度的执行力；④加强对关键岗位和人员的监督约束；⑤提高内部审计

的独立性和有效性；⑥强化责任追究；⑦不断完善内部控制制度和措施；⑧

健全信息管理系统；⑨强化评估和反馈制度；⑩加强信息交流与沟通。

7、法律风险与操作风险之间的关系是（）o

A、操作风险和法律风险产生的原因相同

B、法律风险与操作风险相互独立

C、法律风险是操作风险的一种特殊类型

【参考答案】：C

【解析】：按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类

型的操作风险。操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。

8、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔作为操作

风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求

的（）。

A、20%

B、25%

C、8%