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商业银行资产配置与风险管理

目录

一、内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1资产配置与风险管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2资产配置与风险管理的战略意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、商业银行资产配置概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1资产配置的定义与目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.2资产配置的基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

三、资产配置策略与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.1资产配置策略分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.2资产配置的方法论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.2.1资产配置的量化模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.2.2资产配置的定性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

四、风险管理理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.1风险管理的概念与内涵．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.2风险管理的原则与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.3风险管理的流程与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

五、商业银行资产风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

5.1资产风险分类与识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

5.1.1信用风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

5.1.2市场风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

5.1.3操作风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

5.2资产风险度量与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

5.2.1风险度量模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

5.2.2风险评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

六、资产风险控制与防范措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

6.1风险控制策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

6.1.1风险分散策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

6.1.2风险对冲策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

6.1.3风险转移策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

6.2风险防范措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

6.2.1内部控制机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

6.2.2外部监管与合规．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

6.2.3风险预警与应急处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

七、资产配置与风险管理的实证分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

7.1国内外资产配置案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

7.2资产配置与风险管理效果评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

八、商业银行资产配置与风险管理的挑战与对策．．．．．．．．．．．．．．．．52

8.1面临的挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53

8.1.1市场环境变化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54

8.1