高级计量经济分析及Stata应用 课件 第1章 多元时间序列.pptx

高级计量经济学;第1章多元时间序列;主要内容;主要内容;1.1多变量GARCH模型;1.1多变量GARCH模型;1.1多变量GARCH模型;1.1.1DVECH-MGARCH模型;Stata实现;Stata实现;Stata实现;Stata实现;Stata实现;Stata实现;Stata实现;Stata实现;1.1.2CCC-GARCH模型;1.1.2CCC-GARCH模型;Stata实现;Stata实现;Stata实现;Stata实现;Stata实现;Stata实现;;Stata实现;Stata实现;1.1.3DCC-GARCH模型;Stata实现;Stata实现;Stata实现;Stata实现;Stata实现;Stata实现;Stata实现;Stata实现;1.1.4VCC-GARCH模型;;Stata实现;Stata实现;Stata实现;Stata实现;Stata实现;Stata实现;;1.2向量自回归模型;向量自回归模型;向量自回归模型;1.2向量自回归模型;Stata实现;Stata实现;Stata实现;Stata实现;1.3结构向量自回归模型;1.3结构向量自回归模型;1.3结构向量自回归模型;1.3结构向量自回归模型;1.3结构向量自回归模型;1.3结构向量自回归模型;Stata实现;Stata实现;Stata实现;1.4VAR模型的诊断和检验;1.4.1滞后阶数确定;1.4.1滞后阶数确定;1.4.1滞后阶数确定;Stata实现;Stata实现;Stata实现;Stata实现;1.4.2Granger因果关系检验;1.4.2Granger因果关系检验;1.4.2Granger因果关系检验;1.4.2Granger因果关系检验;Stata实现;Stata实现;1.4.3残差检验;Stata实现;Stata实现;1.4.3残差检验;Stata实现;1.4.4VAR模型平稳性检验;1.4.4VAR模型平稳性检验;Stata实现;1.5脉冲响应和方差分解分析;1.5.1脉冲响应分析;1.5.1脉冲响应分析;1.5.1脉冲响应分析;1.5.2方差分解分析;1.5.2方差分解分析;1.5.2方差分解分析;1.5.3脉冲响应和方差分解分析;Stata实现;Stata实现;1.6误差修正模型与向量误差修正模型;;1.6.1协整关系;1.6.1协整关系;协整关系;协整与协整向量;1.6.2协整的恩格尔-格兰杰检验;协整的恩格尔-格兰杰检验;103;104;1.6.3误差修正模型（ECM);1.6.3误差修正模型;1.6.3误差修正模型;1.6.3误差修正模型;1.6.3误差修正模型;1.6.4两步ECM估计;1.6.5误差修正模型的不同形式;1.6.5误差修正模型的不同形式;Stata实现;Stata实现;Stata实现;1.6.6向量误差修正模型

;1.6.6向量误差修正模型;1.6.6向量误差修正模型;1.6.6向量误差修正模型的不同形式（vecintro）;1.6.6向量误差修正模型的设定;1.6.6向量误差修正模型;1.6.6向量误差修正模型构建与应用的主要步骤;1.6.6向量误差修正模型构建的相关命令;拟合估计VEC模型的Stata命令;Stata示例;1.7向量误差修正模型的协整秩确定;1.7向量误差修正模型的协整秩;1.7.1特征根迹检验(trace检验);迹检验的判断准则;迹统计量检验;迹统计量检验;1.7.2最大特征值检验;最大特征值检验的判断准则;1.7.2最大特征值检验;Stata实现;Stata实现;Stata实现示例;1.8VEC模型的诊断和检验;1.8.1残差检验：自相关与正态性

;1.8.1残差检验;1.8.1残差正态性检验;1.8VEC模型的诊断和检验;1.8.2VECM模型估计的平稳性检验;1.8.2VECM模型估计的平稳性检验;1.8.2VECM模型估计的平稳性检验;1.9VAR/VEC模型预测;1.9VAR/VEC模型预测;1.9.1VAR/VEC模型预测值计算;1.9.1VAR/VEC模型预测值计算;Stata实现;Stata实现;1.9.2预测值绘图;;1.10动态因子模型;1.10动态因子模型;Stata实现;Stata实现;Stata实现;1.11状态空间模型;1.11状态空间模型;1.11状态空间模型;1.11状态空间模型;1.11状态空间模型;Stata实现;Stata实现;Stata实现;Stata实现;Stata实现;Stata实现