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金融工程定期报告
正文目录
1固收+基金跟踪3
1.1固收+基金业绩表现3
1.2固收+基金风险特征4
1.3固收+基金优选组合跟踪5
2纯债基金跟踪7
2.1纯债基金业绩表现7
2.2纯债基金风险特征7
2.3纯债基金优选组合跟踪8
3风险提示9
图表目录
图表1：各类固收+基金今年以来等权净值3
图表2：各类固收+基金等权区间收益3
图表3：债券风险暴露均值变化4
图表4：股票风险暴露均值变化4
图表5：转债风险暴露均值变化5
图表6：固收+基金优选组合净值5
图表7：固收+基金优选组合区间收益6
图表8：固收+基金优选组合最新持仓6
图表9：纯债基金指数净值7
图表10：纯债基金指数区间收益7
图表11：纯债基金风险暴露均值8
图表12：纯债基金暴露分歧度8
华福证券图表13：纯债基金优选组合净值8
图表14：纯债基金优选组合区间收益9
图表15：纯债基金优选组合9
诚信专业发现价值2请务必阅读报告末页的声明
金融工程定期报告
1固收+基金跟踪
1.1固收+基金业绩表现
我们将过去四个季度平均权益仓位在40%以下的一级债基、二级债基、偏债混
合型和灵活配置型基金定义为固收+基金，其中权益仓位定义为股票仓位+转债仓位
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