2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷六十四.docx

2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷六十四

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、金融市场与金融工具

要求：选择最符合题意的选项。

1.下列哪项不属于金融市场的分类？

A.货币市场

B.资本市场

C.期货市场

D.水果市场

2.以下哪种金融工具被称为“零息债券”？

A.面值债券

B.折价债券

C.平价债券

D.溢价债券

3.下列哪项不属于金融衍生品的分类？

A.期权

B.远期合约

C.股票

D.互换

4.下列哪项不属于金融市场的参与者？

A.中央银行

B.银行

C.企业

D.外星人

5.下列哪项不属于金融市场的功能？

A.资源配置

B.价格发现

C.信用创造

D.货币政策传导

6.下列哪项不属于金融市场的风险？

A.利率风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.政策风险

7.下列哪项不属于金融衍生品的特性？

A.风险对冲

B.交易杠杆

C.零息债券

D.价格波动

8.下列哪项不属于金融市场的交易机制？

A.双边报价

B.单边报价

C.限价订单

D.市价订单

9.下列哪项不属于金融市场的监管机构？

A.美国证券交易委员会（SEC）

B.欧洲证券和市场管理局（ESMA）

C.中国证监会

D.世界银行

10.下列哪项不属于金融市场的参与者？

A.投资者

B.金融机构

C.政府机构

D.天然气公司

二、金融风险管理

要求：选择最符合题意的选项。

1.下列哪项不属于金融风险？

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.环境风险

2.下列哪项不属于金融风险管理的方法？

A.风险评估

B.风险监控

C.风险控制

D.风险规避

3.下列哪项不属于金融风险管理的目标？

A.风险最小化

B.风险最大化

C.风险可控

D.风险转移

4.下列哪项不属于金融风险管理的流程？

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险报告

5.下列哪项不属于金融风险管理的工具？

A.风险敞口

B.风险限额

C.风险对冲

D.风险转移

6.下列哪项不属于金融风险管理的原则？

A.全面性

B.实时性

C.有效性

D.适应性

7.下列哪项不属于金融风险管理的组织架构？

A.风险管理部门

B.风险控制委员会

C.风险评估委员会

D.人力资源部

8.下列哪项不属于金融风险管理的职责？

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险报告

9.下列哪项不属于金融风险管理的风险类型？

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.法律风险

10.下列哪项不属于金融风险管理的风险度量方法？

A.风险敞口

B.风险价值（VaR）

C.风险回报比率

D.风险敞口比率

四、财务报表分析

要求：根据给出的财务报表数据，回答下列问题。

1.某公司2024年营业收入为1000万元，营业成本为600万元，期间费用为200万元，税前利润为200万元。请计算该公司的营业利润率。

2.某公司2024年资产负债表显示，总资产为2000万元，其中流动资产为1000万元，非流动资产为1000万元。同时，负债总额为800万元，其中流动负债为500万元，非流动负债为300万元。请计算该公司的流动比率。

3.某公司2024年利润表显示，净利润为200万元，其中归属于母公司股东的净利润为150万元。请计算该公司的净利润率和归属于母公司股东的净利润率。

4.某公司2024年现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额为300万元，投资活动产生的现金流量净额为-100万元，筹资活动产生的现金流量净额为200万元。请计算该公司的自由现金流量。

5.某公司2024年资产负债表显示，总负债为800万元，其中长期负债为300万元，短期负债为500万元。同时，所有者权益为1200万元。请计算该公司的资产负债率。

五、投资分析

要求：根据给出的投资数据，回答下列问题。

1.某投资者以10元/股的价格购买了某公司1000股股票，持有期为1年，期间该股票的价格波动如下：第1个月上涨至12元/股，第2个月下跌至11元/股，第3个月上涨至13元/股，第4个月下跌至12元/股。请计算该投资者的股票投资收益率。

2.某投资者以1000元的价格购买了某公司发行的债券，债券面值为1000元，票面利率为5%，期限为5年。请计算该投资者的债券投资内部收益率。

3.某投资者购买了某公司发行的股票，购买价格为每股20元，持有期为2年，期间该股票的价格波动如下：第1年上涨至25元/股，第2年下跌至22元/股。同时，该投资者还获得了每股1元的股息。请计算该投资者的股票投资收益率。

4.