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金融衍生工具一》2022-2023学年第一学期期末试卷--第1页

苏州大学《金融衍生工具一》2022-2023学年第一学期期末试卷

课程名称：金融衍生工具一

专业：金融学

班级：金融2021级

考试形式：闭卷考试

满分：100分

注意事项：

1.本试卷共四部分，总分100分，考试时间为120分钟。

2.请将答案写在答题纸上，写在试卷上的答案无效。

3.所有题目必须回答，选择题请将正确答案的字母填在答题纸上，其余题目请

将答案写清楚。

第一部分选择题（共20题，每题2分，共40分）

1.金融衍生工具的主要功能是（）

A.提供直接投资收益

B.风险管理和对冲

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C.资本增值

D.提供流动性

2.在期权合约中，“看涨期权”赋予持有者的权利是（）

A.在到期日以约定价格卖出资产

B.在到期日以约定价格买入资产

C.购买资产的义务

D.赎回资产的权利

3.期货合约的主要特征不包括（）

A.标的资产的标准化

B.交割日期的确定性

C.交易价格的非固定性

D.合同的可转让性

4.在期权定价模型中，最常用的是（）

A.Black-Scholes模型

B.CAPM模型

C.Fisher模型

D.Merton模型

5.“即期汇率”与“远期汇率”的区别在于（）

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A.前者是当前交易价格，后者是未来交易价格

B.前者是未来交易价格，后者是当前交易价格

C.两者没有区别

D.前者只适用于商品，后者只适用于金融资产

6.“风险中性定价”的假设前提是（）

A.投资者对风险的厌恶

B.投资者对风险的偏好

C.投资者对风险的无差异

D.投资者只能承受低风险

7.选择权的“内在价值”是指（）

A.期权市场价格

B.期权实际收益与行使价的差额

C.期权的时间价值

D.期权的市场波动性

8.期货市场的价格波动主要受（）影响

A.基本面因素

B.技术面因素

C.市场情绪

D.所有选项

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9.在“多头”期货头寸中，投资者的预期是（）

A.资产价格下跌

B.资产价格不变

C.资产价格上涨

D.资产价格波动

10.期权合约的“到期日”指的是（）

A.合约生效的日期