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2025-04-18 发布于北京
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三章国际资产投资组合风险回报1 portfolio asset.pdf

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1.PortfolioAnalysisAnalysisAnalysis

•Mean-VarianceApproach

–Theexpectedreturnandtheriskonaportfolio

(covarianceandcorrelation)

–MVEfficiency

(systematicversusunsystematicrisk)

•Internationalportfoliodiversification

–ThebenefitsandstrategyofIPD

–BarrierstoIPD

(PCMassumptionsnothold)

–Internationalcapitalmarketpuzzles

•Homebias(costsofdiversification,inflationrisks)

2.CapitalAssetPricingModel

•TheStandardCapitalAssetPricingModel

–Capitalmarketlineandmarketportfolio

–Marketmodel

–CAPMandRoll’scritique

–IAPM

•APTModel

–Theone-factormarketmodel

–Macroeconomicfactorsassociatedwithdomesticassetreturn

–Measuringcurrencyriskexposure

第三章国际资产投资组合CCBA风险回报1.Portfolio

预期收益和投资组合的风险协方差和相关性）MV效率系统性与非系统风险）

国际投资组合多元化

IPD的好处和策略

IPD的（PCM假设不存在）

国际资本市场难题家庭偏见（多元化成本，通货膨胀风险）

2.资本资产定价模型标准资本资产定价模型资本市场线和市场投资组合市场模型CAPM和卷批评IAPMAPT模型单

因素市场模型与国内资产返回相关的宏观经济因素测量货币风险敞口

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