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《计量经济学》博士研究生入学试题(A)解答

一、简答题

1、指出稳健准误和稳健/统计量的适用条件。

答：稳健准误和稳健/统计量的适用条件是样本容量较大的的场合。在大样本容量的情况下，一

般在横截面数据分析中总是报告稳健准误。在小样本情况下，稳健f统计量不那么接近，分布，

从血口J能导致推断失误。

2、若回归模型的随机误差项可能存在4(^1)阶自相关，应采用什么检验？其检验过程和检验

统计量是什么？

答：如果模型：y,=4)…的误差项满足：

g=P1G-1+夕2邑-2+…+Pq£”q+匕，其中匕是白噪声。

原假设“0：夕［=0,22=0,…，凡=0

那么，以下两种回答都可以。

1)、(1).K对乙，巧，…，%(=12…,7)做OLS回归，求出OLS残差£,；

(2).3对芭,,々,，…，%，百一自.2,…，£,―/做(%5回归，(+….丁)，得到中；

(3).计算⑵中的£.，£,_2,…，5r联合尸检验统计量。若尸检验统计量大于临界值，则判

定回归模型的随机误差项存在ty(41)阶自相关；否则，则判定判定回归模型的随机

误差项不存在q(91)阶自相关。

2)、完成了1)中的(1)、(2)两步以后，运用布劳殊一戈弗雷检验(BreschGoldferytest)

LM=(JT-q)R2,由于它在原假设〃。成立时渐近服从I?./分布。当大于临界值，

则判定回归模型的随机误差项存在“(夕1)阶自相关；否则，判定回归模型的随机误

差项不存在q(ql)阶自相关。

3、谬误回归的主要症状是什么？检验谬误回归的方法主要有哪些？在回归中使用非平稳的时间

序列必定会产生伪回归吗？

答:格兰杰(Granger)和纽博尔德(Newbold)认为在用时间序列数据进行回归估计时，如果R?在

数值上大于德宾-沃特森统计量，则我们应当怀疑有谬误回归存在.

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检验谬误回归的方主耍是用DF和ADF检验考察回归的残差是否服从1(0),进出判定变量之

间的关系是否为协积的，从而检验出谬误回归的存在性。

回归中使用非平稳的时间序列不一定会产生谬误回归，比如两个协积的变量，虽然它们可以非

平稳，但是不会产生谬误回归。

4、一般的几何滞后分布模型具有形式：y=。+双£(1-4)\乙+£,,E(£,)=0,

I=O

=b2a*,021o

如何对这类模型进行估计，才能获得具有较好性质的参数估计量？

答：对一般的几何滞后分布模型y,,有限的观测不可能估计无限的参

*=0

数。为此，必须对模型形式进行变换：

00

注意到：)%=%)+%42(1-2)苍+|+弓-1，从而：

1=0

由于y-与相关，所以该模型不能用OLS方进行估计，必须采用诸如工具变量等方

进行估计，才能获得具有较好性质的参数估计量。

5、假定我们要估计一元线性回归模型：

2

y=a±px,+