理财规划师二级第7章理财计算基础.pptxVIP

理财计算贯穿于理财过程的始终第七章理财计算基础

第一部分本章内容p555~607第二节统计基础第一节概率基础第三节收益与风险

01财务计算器操作指南p675~69002部分题讲解及练习第二部分

基本术语01随机事件、样本点、样本空间02抛一枚硬币500次，观察每次出现的结果03抛硬币出现正面是一随机事件04抛500次出现500个样本点05500个样本点的集合是样本空间06随机事件第一节概率基础

事件的和：事件A和B至少有一个出现事件的积：事件A和B同时出现互不相容事件：事件A和B不可能同时出现对立事件（互补）：A不出现，B一定出现独立事件：事件A和B没有任何关系事件的关系

概率是度量某一事件发生的可能性的方法。概率的值在介于0~1之间。概率的应用方法古典概率或先验概率方法：范围已知或具有等可能性统计概率方法：通过实验主观概率方法二、概率

不相关事件相关事件其概率的和等于1,加息概率30%……P(A+B)=P(A)+P(B)P(A或B)=P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)互补事件的概率概率的加法（二）基本概率法则

金融时报100指数以0.55的概率上升，以0.45的概率下跌；标准普尔500指数以0.35的概率上升，以0.65的概率下跌；两个指数可能以0.3的概率同时上升。P(A×B)=0.3同一时间金融时报100或标准普尔500上升的概率？P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)=0.55+0.35-0.3=0.62341P560例7-1

独立事件的乘法P(A×B)=P(A)×P(B)不独立事件的乘法P(A×B)=P(A)×P(B/A)P561[例7-2]P(A×B)=P(A)×P(B/A)P(B/A)=P(A×B)/P(A)=0.3/0.55=0.545412345概率的乘法

BDFACE总体：某项数值指标的值的全体样本：抽取总体中的部分个体统计量：样本的函数（不含有未知参数）个体：总体中的每个元素样本量：样本中个体的数目例：抽取我国50家基金公司研究某年分红比率情况第二节统计基础

盒型图—K线03统计图：直方图、散点图、饼状图、盒型图02统计表：二维、三维01第一单元统计表和统计图

第二单元常用的统计量平均数包括：算术平均数、几何平均数、中位数、众数算术平均数直接计算法（样本量30以下）

加权法：第i组的值在资料中所占权重：第i组的组中值算术平均数（二）

一般计算公式跨期收益率计算公式几何平均收益率采用复利原理几何平均数

中位数：01将一组数从小到大排序02中间位置的数（奇数、偶数之分）03众数：04出现次数最多的变量值05中位数、众数散型随机变量：变量的可能取值只取有限个或可列个可能值。数学期望：随机变量的各可能取值与其对应的概率乘积之和。[例7-10]掷一颗六面的骰子得到点数的数学期望：1×1/6＋2×1/6＋3×1/6＋4×1/6＋5×1/6＋6×1/6=3.5数学期望

预计某产品呈现20%的概率是0.25，出现10%的概率是0.5，出现-4%的概率是0.25。该资产收益率的数学期望：20%x0.25+10%x0.5-4%x0.25=0.09注意：BAⅡ对于%数的计算方法—不要在多项式连算中间打%号分别计算:400+10%400+400x10%数学期望-例7-11

方差随机变量偏差的平方与概率的乘积的和,描述一组数据偏离其平均数的大小。E(X)—数学期望方差是随机变量的一个重要特征，度量的是随机变量的波动程度。X是离散型随机变量，p{X=Xn}=Pn方差和标准差—p576

[例7-12]计算[例7-11]的方差第一步：计算数学期望 20%x0.25+10%x0.5–4%x0.25=0.09第二步，带入方差公式进行计算：(20%-9%)x0.25+(10%-9%)x0.5+(-4%-9%)x0.25=0.0073收益率的方差为0.0073标准差==0.0854=8.54%

1样本方差2[例7-14]某股票连续5天收盘价为：7.25、7.29、7.36、7.26、7.27元。3计算收盘价的平均价：7.2864计算样本方差=0.001935样本标准差：样本方差和样本标准差

二元随机变量（x，y），cov(x,y)01cov(x,y)=E{(X-E(X))(Y-E(Y))}02或：cov(x,y)=E(XY)-E(X)E(Y)03协方差的计算依赖于x和y的观测值，较大的协方差可能具有较高的观测值，而不一定反映变量之间的联系程度更紧密。04协方差

度量2个变量之间的相关性程度（强弱和方向）的指