计量经济学 —理论·方法·EViews应用.docx

毕业设计（论文）

PAGE

1-

毕业设计（论文）报告

题目：

计量经济学—理论·方法·EViews应用

学号：

姓名：

学院：

专业：

指导教师：

起止日期：

计量经济学—理论·方法·EViews应用

摘要：本文旨在探讨计量经济学在理论和实践中的应用，特别是EViews软件在计量经济学分析中的应用。文章首先对计量经济学的基本理论进行了阐述，包括经济模型设定、数据估计和假设检验等方面。随后，详细介绍了EViews软件的基本功能和使用方法，包括数据输入、模型设定、估计和结果输出等。接着，通过具体案例展示了如何利用EViews进行回归分析、时间序列分析和联立方程模型分析。最后，对计量经济学在实际经济问题中的应用进行了总结，并对未来的研究方向提出了建议。

随着我国经济的快速发展，对经济现象进行科学分析和预测的需求日益增加。计量经济学作为一门研究经济现象数量关系的学科，为经济研究和政策制定提供了有力工具。EViews作为一款功能强大的计量经济学软件，在经济学研究中得到了广泛应用。本文将从理论、方法和EViews应用三个方面对计量经济学进行深入研究，旨在为经济学研究者提供有益参考。

第一章计量经济学基本理论

1.1经济模型设定

(1)经济模型设定是计量经济学研究的核心环节，它涉及到对经济现象的抽象和量化描述。在设定经济模型时，研究者需要根据实际研究目的和数据特点，选择合适的变量和函数形式。例如，在研究消费者行为时，研究者可能会设定一个线性需求函数，其中价格和收入是自变量，需求量是因变量。具体来说，需求函数可以表示为：Q=a-bP+cY，其中Q代表需求量，P代表价格，Y代表收入，a、b和c是模型的参数。通过收集实际数据，研究者可以估计这些参数的值，从而建立具体的消费需求模型。

(2)在设定经济模型时，还必须考虑模型的适用性和经济意义。例如，在分析经济增长问题时，研究者可能会采用柯布-道格拉斯生产函数来描述产出与资本、劳动力的关系。该函数形式为：Y=AK^αL^(1-α)，其中Y代表产出，A代表技术进步，K代表资本存量，L代表劳动力，α和(1-α)是资本和劳动力的产出弹性。在实际应用中，研究者需要根据具体的经济环境和数据情况，对模型进行调整和修正，以确保模型能够准确反映经济增长的实际情况。

(3)经济模型设定还需要注意模型的稳定性和预测能力。以宏观经济模型为例，研究者可能会构建一个包含多个变量的动态模型，如IS-LM模型，来分析货币政策和财政政策对经济的影响。在设定模型时，研究者需要确保模型的结构稳定，即模型参数在不同时间段的估计值保持一致。此外，模型的预测能力也是评价模型质量的重要指标。例如，研究者可以通过对过去一段时间经济数据的模拟，来检验模型的预测效果，并根据预测结果对模型进行调整和优化。

1.2数据估计方法

(1)数据估计是计量经济学中的关键步骤，它涉及到利用统计方法对模型参数进行估计。常用的数据估计方法包括最小二乘法（OLS）、广义最小二乘法（GLS）和最大似然估计（MLE）等。最小二乘法是最基本的估计方法，它通过最小化残差平方和来估计模型参数。例如，在简单线性回归模型中，参数β的估计可以通过以下公式得出：β?=(Σ(Xi-X?)(Yi-?))/(Σ(Xi-X?)^2)，其中Xi和Yi分别代表自变量和因变量的观测值，X?和?是它们的均值。

(2)广义最小二乘法（GLS）是针对异方差性和序列相关性的修正方法。在异方差性情况下，不同观测值的方差不是常数，GLS通过加权最小二乘法来估计参数，从而提高估计的效率。而在序列相关性的情况下，GLS则通过引入滞后项来调整模型，以减少估计偏差。例如，在时间序列分析中，如果存在自回归项，GLS可以通过引入AR(1)模型来修正，从而得到更准确的参数估计。

(3)最大似然估计（MLE）是一种基于概率模型的参数估计方法。它通过最大化似然函数来估计模型参数，似然函数是观测数据在给定模型参数下的概率密度函数。MLE在处理复杂模型和未知分布的情况下特别有用。例如，在多元回归模型中，如果因变量和自变量之间存在非线性关系，研究者可以使用非线性最小二乘法（NLS）结合MLE来估计模型参数，从而得到更精确的估计结果。

1.3假设检验

(1)假设检验是计量经济学中用来验证模型假设和理论假设的重要工具。在建立经济模型时，研究者通常会提出一系列的统计假设，如线性关系、同方差性、正态性等。这些假设对于模型的准确性和可靠性至关重要。以一个简单的线性回归模型为例，研究者可能假设自变量和因变量之间存在线性关系，即Y=βX+ε，其中Y是因变量，X是自变量，β是斜率参数，ε是误差项。为了检验这一假设，研究者可以使用t