非光滑系数下投资组合最优化问题的深度剖析与策略构建.docx

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2025-04-24 发布于上海
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非光滑系数下投资组合最优化问题的深度剖析与策略构建

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融领域，投资组合最优化问题始终占据着核心地位，是金融理论与实践的关键研究对象。投资者在金融市场中面临着众多的投资选择，如何在风险与收益之间寻求最佳平衡，构建出最优的投资组合，是实现财富稳健增长的关键。马科维茨于1952年开创性地提出均值-方差模型，奠定了现代投资组合理论的基础。该理论通过量化风险与收益，为投资者提供了一种科学的投资决策框架，使得投资组合的构建从经验判断迈向了科学分析。此后，众多学者围绕投资组合最优化问题展开了深入研究，不断丰富和完善相关理论与方法，使其在金融市场中得到了广泛应用