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商品期货指数展期周期的选择问题研究.pdf

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    摘要

    后疫情时代，商品期货逐渐成为投资者依赖的金融衍生工具之一，商品期

    货价格指数作为衡量期货市场运行的重要指标可为投资者提供一定的指导与尺

    标作用。目前，国内外的指数编制主体针对如何提高指数收益、降低跟踪误差、

    增强有效性等方面进行了充分的研究，并对指数展期方案中的部分问题做出了

    规定，但并未对展期方案中展期周期的动态选择问题作充分研究。

    本文以商品期货的历史价差为研究基点，从我国大商所、郑商所和上期所

    PTA期货主力合约、2010．2022年螺纹钢期货主力合约的日度交易数据，研究在

    主力合约变更的

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